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相関性のずれに対してどう考えましょうか?

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皆さん、本日もご訪問ありがとうございます^^

さてヘッジ運用での上下の値動きの説明、お分かり頂けたでしょうか?

(説明を簡単にする為、仮にユロ円、オジ円が相関性100、レートも100円だったとしてます。)
…と今まで前提条件として相関性を無視して来ました。

しかしながらユロ円、オジ円には相関性のずれがありますね。
もちろんファンダとして商品価格に影響の大きい通貨ペア同士なので相関性は高いですが、ずれに対してどう考えましょうか?


元よりオジ円に対するヘッジスイングはオジ円で行う。
私も昨年1月頃にトルコ円レバ1倍~5倍くらいで買い直しスイングを行っていました。
考え方はこの時と一緒ですね。

メリット
相関性のズレは有り得ない。

デメリット
買い直しに失敗したら外貨預金程度の利益しか出ない。
買い直しに失敗したら外貨預金程度のスワップしかない。
ユロ円よりスプレッドが広い。

今回は短期ヘッジなので仮想建値がスワップポジを建てた時より高ければ、ロールオーバー時のみヘッジを休む考えも有ります。
そうすればスワップも丸々受取れるので慎重派には有りですよね。



香港ドルに対しドル、デンマーククローネに対してユーロ等のペッグ通貨でヘッジを行なう。

相関性に、ほぼずれの無いペッグ通貨でヘッジを行ないます。
この場合、スワップが少ないのでスワップポジに対するヘッジと言うよりは、ヘッジトレードで為替差益をより出したい方向けですね。

私も、運用初期にはNZドル円レバ3倍、残りのレバレッジで香港ドル円を半分買い、ドル円売りを行なっていました。
その際、ドル売りのレバを香港ドルより3倍分減らしたり同じにする事により…

合成ドル/香港ドル
NZドル/円←→合成NZドル/ドル

…みたいな事を行なっていました。
口座により香港ドルのスワップで売り買いを決めましょう。


メリット
ペッグ通貨なので相関性のズレは極小。
香港ドル売りに対しドル買いの場合、両方ともプラススワップの口座も有る。
ヘッジ通貨がドル円、ユロ円なのでスプレッドが狭くスイングしやすい。

デメリット
買い直しに失敗したら外貨預金+ペッグ通貨程度のスワップしかない。
買い直しに失敗したら外貨預金+ペッグ通貨程度の利益しか出ない。
スワップが少ない。


オジ円に対してカナダ円でヘッジにを行なう。
相関性が高く、スワップ差も大きい通貨ペアです。
ただし相関性が高いと言っても、差が開く事はありますから気をつけましょう。

メリット
ヘッジに失敗してもスワップ差が大きくプラススワップが受取れる。

デメリット
相関性が100でないので個別指標に弱い。



オジ円に対してユロ円でヘッジにを行なう。

現在の私の行なっているヘッジ手法ですね。
相関性を持ちつつ、少しずらす事によりファンダメンタルズによる優位性を得ます。

また相関性が崩れても、ユーロのファンダメンタルズが豪州より弱ければ利益が出ます。
更にファンダメンタルズを読み違えても、ユロ円の変動率によりヘッジ分が決済されます。


メリット
ヘッジ通貨のファンダメンタルズにより利益が出易い。
ヘッジ通貨がユロ円なのでスプレッドが狭くスイングしやすい。
ヘッジに失敗してもスワップ差が大きくプラススワップが受取れる。

デメリット
相関性が100でないので個別指標に弱い。
ヘッジ通貨の方がファンダメンタルズが強ければ利益が出難い。


安全策を取るなら、相関性を上げるべきですね。
それに対してリスクとリターンの関係でリターン値を最大にする為に、わざと相関性もずらしファンダの弱い通貨ペアでヘッジするのも有りですよね。

私の場合、リスクに対しリターンが大きいと判断したので、オジ円に対しユロ円でヘッジをしています。

この方法は合成通貨のレートがほぼ固定でも、合成時に消える通貨の変動率で利益が出ます。
その際に固定した側の変動率が少なく、相関性が高ければ利益が出ます。

スワップ運用をしている方は、少しでも取り入れた方が良くは有りませんか?


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comment

Secret

No title

ヘッジをきかしたほうがいいのではないという他のブログを1時間前に見ました^^

値ごろ感での意見になりますが・・・
円高時にスワップポジをとり、円安時にヘッジポジを取るというやり方はどうでしょうか?

いま、値動きがレンジですから可能のような気がするのですが・・・

No title

おはようです ^。^ノ

EA動いてるのを早くみたいです ^。^w

No title

国際的にレバレッジ取引を規制する動きが
強くなりそうです。
近くG20でも議題に上げたいみたい・・・

まだどうなるかは決まってませんが、
金融投資・金融取引には規制の流れですね。

No title

相関性大事ですよね
ただ相関性が強いほど利益が
短期間で出しにくい気もします。

僕の場合は相関関係をみるより
目でみて動きが似ているのを
いつも探すので、短期でみると
ずれたりすることがしばしばですw

No title

魚屋さん こんにちは~

長期保有するスワップ派の人も有効ですが、スイングで取引していても十分メリットが出そうですね!
相関性も短期で見ればある程度開きが少なくなりそうですし!

No title

WINさん、おはようございます^^

ヘッジは効かせた方が確実性も高まりますし、収益性も為替差益による可能性が生まれるので良いですよね~

値頃感、もちろん有りだと思います。
私もスワポは豪ドルの76円までの距離とか意識してポジりますよ^^

ヘッジ側は狭いレンジを狙うのも良いですね~

No title

・。・さん、おはようございます^^

単発マーチンゲールEAを公開した時に、「子供に武器を与えるのは危険」「ヘッジを理解していない人がEAを使うのが良くない」とのコメントを頂きましたのでプログラミングを中断し先にヘッジ論理の説明をもう一度行なっていました。
あと2~3日で説明も終わりますので、そうしたらブログ内容よりプログラミング優先で再開しますね^^;;

私も早く動かした~い^^

No title

カタランさん、おはようございます^^

香港、米国等では昨年から酷い規制がありましたね~
欧州圏でも同じ動きが始まるのかな?

もっと酷いとするとキツイですね><

No title

がくさん、おはようございます^^

やはり相関性を多少崩しても弱い通貨狙いですね!!
ファンダで長期防御、目で見て超短期差益狙いが良いと思いますよ~

崩れる前に差益ゲットです^^

No title

貧乏おやじさん、おはようございます^^

失敗した時は長期スワップ、成功すれば円の変動率を活かし短期スイング♪
相関性を活かした短期ヘッジって美味しいですよ^^

No title

>少なくともランド円のくりっく365問題などは実例として
>リスク説明して欲しいですね~

さすがは魚屋さん!その通りだと思います!(^^)

No title

こんにちわ。今週末は結婚式です。確定申告も大詰めです。忙しいです~。結構低レバ運用なんですね~。

No title

ふとした疑問です。
あくまでオジ円のスワップ良ポジを持っているという前提でユロ円でのショートヘッジということですよね?
例えば、今から参戦するならユロオジのショートでスイングの方がスプレッド分有利かなとも思うのですが。
今からユロオジショートをポジるのは抵抗がありますが、魚屋さんの選択肢にはユロオジショートはありますか?
(ユロオジのペアがないFX会社もある、と言われればそれまでですねw)

カタランさん、こんばんは^^

ですよね~
口座開設時に過去にあった実例を示してくれるとリスクも認識しやすいですよね!

羊さん、こんばんは^^

日常で無い予定が入ると忙しくなりますよね^^;;
スワップ派なので基本低レバですがストップを入れたら攻めますよ~♪

ぶちょーさん、こんばんは^^

いえいえ、基本仮想建値なのでポジを建てる場所は気にしていませんね~
マーチンゲールヘッジが効かなくなるまでの確定益も足すので、ポジったとたんに4円クラスの下落があり戻ってこないとか無い限りかなり建値は低くなりますよ^^

現時点で単純ユロオジを建てるつもりは無く、その間に挟んだ円の変動幅で稼ぐつもりです。
ユロオジを建てる場合はユロドルが1.34を割って走るか反発するかの読みになりますからそこに賭けるのは長期運用としてはするとしてもほんの僅かでしょうか?

上か下かのどちらかはポジション管理で変動幅が大きくてもプラスに持っていけますから、あまり合成ユロオジ中心には考えていないんですよ^^;;

1番にユロ円の確定益、2番に豪ドルのスワップ、上になった時も合成ユロオジより少し多めのオジ円の含み益で考えていますので、ユロオジのレートが余程変動しない限り気にする必要は無いかな?と考えていますね^^

ショートヘッジは短期高速回転なのでスワップ運用とは時間軸をずらしたヘッジなんですね~

私としては

 通常は、海外投信レバ1に対して、円安時に、円高に備えて、ショートを持つ方が良いのではないかと思っています。
 どの当たりが、売り開始かと言えば、日本企業の想定為替レート+αですかね?FX自体が他の資産運用のヘッジなのかもしれません

No title

子@FPさん、こんばんは^^

海外投信に対して、FXでのショートならば確実ですね!
レバ1倍ならゆったり待てるので良いですね~

色々な値動きの違う期待値の高いポートフォリオを組めると強いですよね^^

No title

ありがとうございました。
ショートヘッジで確定益をだして、ロングポジの仮想建値をさげる。
という感覚で良いんですかね?

あえて決済益がでるように、ヘッジ。失敗すれば合成ペア。
決済益が出たほうが出金ルールの有用性もあがる。

そんなイメージであってますか?

No title

ぶちょーさん、おはようございます^^

確定益をだして、仮想建値をさげるでOKです^^
ヘッジで決済益を出し失敗すれば合成ペアのイメージですね。
あっていますよ~
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