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ルーブル運用にはEUR/USDのレートでの補正が必要なのか。

資金効率の良いSAXO系です。

皆さん、本日もご訪問ありがとうございます^^

punipuniさんから先日、面白いレポートを教えていただきました。
ルーブルに興味の有る方は、是非お読み下さい。

その際レポートの書き方で疑問点が有り、EUR/USDのレートでの補正が必要なのか質問を受けましたので実際のチャートで確認してみます。
値動きの関係性が最も有るUSD/RUB、EUR/USDで確認します。
rub3

2003年10月~2008年1月までUSD/RUB、EUR/USDを保有したとします。
USD/RUB側の損益
29.97-24.41=5.56(2003年10月のレート-2008年1月のレート)
5.56×1.1608=6.654(EUR/USDの補正)
6.654÷45×55=7.888(バスケット率の補正)
7.888÷24.41=0.3231(損益をドル化)

EUR/USD側の損益
1.1608-1.4885=-0.3277

ほぼ一致しました。
実際のレートの値動きで見るとやはり補正するべきですね。
もちろん理論的にはEUR/RUB、EUR/USDでも同じ事ですし、それを組み合わせればUSD/RUB、EUR/RUBも補正が必要となります。

バスケット率の補正についてはユーロが多い時期、ドルが多い時期があるとpunipuniさんのレポートにも有りましたので、今後のEUR/USDの値動きも想定し45~55%程度で調整した方がパフォーマンスは上がりそうですね。


しかしながら問題はUSD/RUB、EUR/USDの関係性が高すぎる事です。
ルーブル高、ルーブル安は、バスケット率を変更しほぼEUR/RUB側にもたらされると言う事です。

なのでヘッジにはEUR/RUBは向かず、ハイレバ運用するならばUSD/RUB+EUR/USDかUSD/RUB+USD/SGDしか向かない事になります。
EUR/USDでヘッジせずに、EUR/RUBを使う場合にはルーブルが高くなると予想した場合の差益狙いだけにしましょう。

安定運用はUSD/RUB+EUR/USDかUSD/RUB+USD/SGDですね。
ルーブルの切り下げまで記事にする予定でしたが、すみませんがそちらは次回に回します。


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USDRUBニュース

従来のトレードシステムの弱点を克服した驚異のスーパートレードシステム→Super FX SYSTEM ルーブルで10万円失いそうだけど USDRUBとEURUSDの組...

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Secret

No title

資料にもあるとおりやはり原油価格の影響がおおきそうですよね。原油価格とEUR/USDは比例するといわれ、原油安はEUR/USD安つまりUSD/RUB高になりますか。問題はヘッジ比率ですね。原油が今後高くなるとおもえば20~40%、安くなるとおもえば60%~80%といったところでしょうか。

No title

こんにちは。ルーブルのこと、興味深く読ませていただきます。
今日の話でEUR/SGDが出てきましたが、それはUSD/SGDとは違うのでしょうか?ちょっと混乱してまきてます。お教えください。

それから、USD/RUBとEUR/USDを組み合わせる場合、売るタイミングにはどのような注意が必要でしょうか?(もちろん比率も重要でしょうが)

No title

魚屋さん こんにちは~

徐々にルーブルの運用方法が固まってきましたね!
一つの通貨がここまで奥が深いとは予想しませんでした。すごく勝手な意見ですが、運用方法が固まった時点でまとめた表を作って貰えるとうれしいけど・・・・

ぽち

No title

yosokuyaさん、おはようございます^^

原油価格の影響は大きいでしょう!
そのことも考えた購入比率にしたいですね~

相関性は高いので、安定運用なら45~55%程度で良いとは思います。
20~80%だとかなり差益狙いになりますので、予想の外れた時はハイレバ運用だとちょっときつくなりそうですね^^;;
ですが、スワップでの回復力も大きいので、少しは狙ってみるのも面白いですね~

No title

隠れファンですさん、おはようございます^^

ご指摘、ありがとうございます^^;;
コピペミスです~
コピペした後、必用なところを修正するつもりが…
混乱させ済みませんでした~
今修正しましたね。今後ともなにかありましたらよろしくお願いしますね^^

タイミングは通常のスイングトレードと一緒でやはり抵抗線、支持線を意識し、現在ならユーロスイスフランの介入ラインである1.5も意識した方が良いでしょう。
あとは欲張り過ぎないで少しの含み益でヘッジを始める事。
それに、何回にも分けて小額づつポジションを作っていった方が確実ですね^^

No title

貧乏おやじさん、おはようございます^^

はい♪大分形になって来ましたね~
そうですね^^
運用方針が、もう少し固まったらまとめ記事を書いてカテゴライズとリンクしておきますね~
もう少々お待ちくださいね^^

ぽち、ありがと~♪

そうですねー。僕が計算してポートフォリオ組んだとき
一致してましたから。切り下げなどが起きない限りは
それでいけるはずですね☆切り下げなどが起きる付近は
通貨国がぐちゃぐちゃですから撤退するでしょうが撤退しないと
ヘッジになりません(笑) 僕みたくすっとびます(笑)

がくさん、おはようございます^^

別々の通貨が前表示なので補正するのが当然なのですが、レポートとか読んでいると混乱しますね^^;;

切り下げ観測は現在無くなった様ですし前回みたいにスワップが4,500円とか付き始めたら撤退ですね^^;;
その時はすっとぶ前に撤退しま~す^^

切り下げについて

たしかに、切り下げ時のインパクトは大きいですよね。2割ぐらい軽く動いてますね。スワップ狙いで3000万円分運用(証拠金は4%だから120万円で済む)していて、2割上昇すると600万円の損ですか。1日のスワップ5000円としてもとりかえすのに1200日かかる計算です。
うーん、切り下げ対策は逃げしかないですかね。

yosokuyaさん、こんにちは^^

切り下げ時の対策としては逃げが一番確実ですよね~
まぁ年末年始の切り下げ時は異常に多いスワップが付きましたので、2割程度なら年利100%程度のスワップが付けばそれだけでカバー出来ましたが、あてにするのは少し不安ですからね~

年末年始の切り下げは事前に分かりやすかったので逃げるのも楽でしたし、切り下げ率も1%づつでしたので大したことなかったですよ^^

こんにちわ~

ルーブルはいろいろ大変なようですね^^;
魚屋さんがまとめるのを心待ちしておりますw

ぽち2

WINさん、こんにちは^^

本来、相関性だけで考えれば簡単なのですが理屈を突き詰めると混乱しますね^^;;

とりあえず、USDRUB+EURUSDでも運用開始してからまとめようと思っています^^

ぽち、ありがと~♪

No title

ルーブルのこと読ませていただきました。
勉強になります(^^)

組み合わせでの売買のタイミングが難しいですよね(^^;

ポチです!!

カタランさん、こんにちは^^

ふっふっふっ♪
実はルーブルは驚くほど変動幅が狭く高スワップなので、ゆったりスイングが楽に決まる通貨なのですよ☆
面白いですよ~♪

ぽち、ありがと~♪

No title

なかなか盛り上がっていますね。しばし静観です。

ポチ

No title

なんだかすげぇ難しいですね^^;
補正とはなんなんですか?

ヘッジになぜEUR/RUBが向かないのかもよくわかりません;;

No title

EURRUBがヘッジにむかないというのは
USDRUBのヘッジには向かないという意味ですかね?

計算などは、紙に書いてゆっくり考えてみます^^;
とりあえずポチっと。

No title

EUR/RUBはヘッジにむかないというより、ヘッジしなくてよいかもということでしょうかね。表向きベッグ制とはいえロシアはユーロ圏の国との貿易安定を主にはかりたいでしょうから、レートはあまり動かしたくないはずです。それにインフレ抑制でルーブル高はロシアとしても歓迎でしょう。

No title

こんにちは。
デモで
USD/RUB5万売り
EUR/USD1万6000売り
で、ポジりましたが、
含み損が3万まで増えました。
比率を間違えているのでしょうか。
今の時間だとUSD/RUBは動いてますよね。
それともこのくらいの値動きはあるものなのでしょうか。

No title

masaruさん、こんばんは^^

そろそろルーブルも落ち着いてきた様ですよ♪

ぽち、ありがと~♪

No title

難しいですか^^;;
補正とは購入金額を合わせているんですよ~
USDRUB1万通貨売りなら96万円分のルーブル買い。
EURUSD1万通貨売りなら132万円分のドル買い。
まずはどちらも132万円にあわせる訳ですね~
更にRUB内の約半分はドルなので、その分も合わせるんですよ^^
難しければUSDRUB売り+USDSGD買いを同額で行えばなんにも考えなくて良いですね~

http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-515.html
この記事のチャートを見て下さい。
EURRUBだけ動きが違うでしょう?

結局ルーブルはドルにだけ相関性を持たせ、ユーロはバスケット比率を変えて放置しているのですね。
介入は少ないほうがロシアの為ですからね~

No title

ぶちょーさん、こんばんは^^

そうですね~
USDRUBのヘッジにEURRUBではなりませんでした><
EURRUBは単なるスワップ用の高金利通貨にしかなりませんね^^;;

ぽち、ありがと~♪

No title

わたくしも、
ぽち

No title

yosokuyaさん、こんばんは^^

そうですね^^
ファンダメンタル的にもヘッジしなくても良い状況に有るとは思いますね~
貿易安定、資源によるレート変動等考えると面白い状況ではありますね^^

No title

こんこんさん、こんばんは^^

最初は理屈上の比率で考えていましたが、その比率は変わるようです…
最近の比率ではユーロの方が多くなっている様ですね…

43.78×0.45=19.701
31.4850×0.55=17.314
19.701+17.314=37.015
19.701÷37.015×100=53.32%

現時点でユーロが45%ではなく53%になっている様です。
ポジッた時点でのEURUSDは19,000程度が適当だった様ですね…

スプレッド分を引いた以上に含み損が出ている分はルーブル安と言う事になりますね。

ぽち、ありがと~♪

No title

魚屋さんこんばんは。

マカオから戻ってきました^^
旅行中の応援ありがとうございました!

ルーブルの運用とても奥深いですね!
少し魚屋さんのブログを見ない間に???になりました(笑)
復習しないとです…

ぽちっと♪

No title

ご返答ありがとうございました。

USD/RUBの損が5万。
EUR/USDの益が2万。

この場合1万6000通貨ではなく、
1万9000でユロドルを売っていたとしても、
まだまだ損の方が多いと思います。

私にはちょっと難しかたです。
USD/RUB USD/SGDで行きたいと思います。

No title

ココパパさん、おはようございます^^

おかえりなさ~い♪
マカオ楽しかった様ですね^^

もうちょっとしたら本格運用に入れそうですから、そうしたらまとめますね☆

ぽち、ありがと~♪

No title

masaさん、おはようございます^^

本業大変ですね…
お体に気を付けてがんばって下さいね^^;;

ぽち、ありがと~♪

No title

こんこんさん、おはようございます^^

昨日計算してみたら、やはりルーブル安にもなっていた様ですね…
バスケット制はレートが単純に見れないのが、少し面倒ではありますね^^;;

私は、とりあえずは両方で試して見ますね~
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