Q:ヘッジ益が公開運用ほど行きません。どうしたら良いでしょうか?

Q:ヘッジ益が公開運用ほど行きません。どうしたら良いでしょうか?
A:ヘッジ量を増やす考え方があります。それでも無理ならヘッジをしない運用を考えるかです。

ヘッジ量の増やし方-1
例えば開始直後に103円開始110円出口だったとします。
しかし104円台や107円台に大きな抵抗線が見えるのならばヘッジ量の計算に110円を使う必要も無いでしょう。
例えば…
103円7万通貨ロング、トラップ幅10銭幅、105円仮出口計算、現レート103円
2円幅×7万通貨=14万円の本体含み益
平均1円幅×2万通貨=2万円のトラップ含み損
(14万円-2万円)÷出口まで2円幅=6万通貨のヘッジ量
開始直後にヘッジをするのなら3.5万通貨ではなく、6万通貨ヘッジしても良いのです。
しかしながら仮出口が105円なのでヘッジに失敗し上げられたら素直に105円で手仕舞いして下さい。

ヘッジ量の増やし方-2
ヘッジを行う時のレートも重要です。
103円開始直後、105円に上げれば…
4円幅×7万通貨=28万円の本体含み益
平均2円幅×4万通貨=8万円のトラップ含み損
(28万円-8万円)÷出口まで2円幅=10万通貨のヘッジ量
上手く指標などでヘッジをしていない時間帯に上げられれば、レートも加味すればヘッジ量を一気に増やす事も可能ですね。

ヘッジ量の増やし方-3
ヘッジ塩漬け時にヘッジ2(複利の先消し+10銭下での復活)を行うのにも工夫が出来ます。
例えば現レート102円、複利目安98円とした場合
99円目安なら25%、100円目安なら50%速く複利が貯まります。
目安を上げるとせっかくのトラップ益がストップでなくなるかも?
そうですが前回の99円時よりはヘッジ成功分は増えているはずなので、(その期間のトラップ益の機会損失)+(その期間のヘッジ益増)となり、下には目安を近付けた分強くなります。
最初のヘッジの塩漬けが解除されたら複利目安も深くするとか強弱を付けるのは大事な事です。
失敗しても失敗期間のトラップ益がなくなるだけですし、逆にヘッジの利益は増えていますので、ヘッジ塩漬け期間はある程度は複利目安を近付ける事も考えましょう。

ヘッジ量の増やし方-4
過去益をヘッジの元手にする事もありでしょう。
例えば先消し益が5万円貯まっていたとします。
出口が107円とし、現レート102円としたら、これを元手に1万通貨のヘッジを追加します。
出口時は今までのトラップ+ヘッジ分の含み損は本体の含み益で補えますので、一部の確定益を元手にヘッジをする事により出口時に他の確定益だけ得る事にします。
また、104円台に大きな抵抗線が見えるとしたら、105円をストップにしてヘッジ量を増やすのもありですね。

出口を近付ける考え。
現レートを意識する考え。
目安を近付ける考え。
過去益を利用する考え。
これらの考えを時々意識すれば、意識しないよりはヘッジ益は増えて行くかと思います。

また、私の裁量ですが、そもそも裁量はしておらず、朝昼夕晩の決まった時刻にショートの10銭抜きをしているだけです。
ただ裁量はしていないと言いつつ一応の理はあります。
それは「マーケットクローズ近辺、対象国の指標発表直前は避ける」程度の事ですが。
よくあるパターンでマーケットオープン後にトレンド方向に動き、クローズ時に元に戻っているってパターンがあります。
なので上がっている最中か下げている最中にポジションを持てば10銭くらいなら約定している事も多いです。
もちろん一方的なトレンド相場とかもありますし、持った所がその日の頂点みたいな事もありますが、指標発表時にノーヘッジなだけで塩漬けにならずに1円上昇なんてよくある話でもありますよ。
なので少しくらいはエントリーするタイミングは気を付けましょう。


そもそもヘッジ自体をしない。

1 本体含み益を狙う
ヘッジをしないで直上げならば、本体含み益はトラップ分の含み損の倍になり半分の含み益が残ります。
この含み益分の利益を狙う訳です。
この場合のメリットは直上げすれば、直ぐにでも大きな利益がある事です。
デメリットは下げてからの上げだと含み益差が少なくなる事、大きな下げにはヘッジ効果が利用できなくなる事ですね。
その内に大きく下げられ長期戦になる可能性が高いですが、直上げ時に余計に出た利益があると納得出来る超長期的な考えが出来る方ならありだと思います。

1を使うなら失敗時には超長期戦を覚悟する事になります。
なので運用目安はしっかりと過去最安値で行う事をお勧めします。
「失敗時になんの補填も無い代わりに、短期で本体の含み益を利益化出来る」この組み合わせで成功率との利益を考えれば良い支持線がある時などは使える手です。

2 最初は倍のトラップ益を狙う
1が上抜け時の含み益を狙いヘッジを捨てるなら、こちらはレンジ時のトラップ益を狙いヘッジを捨てるやり方です。
本体のヘッジ分の含み益もトラップの含み損対応に回します。
そうすると7万通貨×7円幅とすると当初は49万円分トラップの含み損対応に回せますので、ヘッジをする場合の倍の密度でトラップを貼れます。
下げに対しては、確定益を仮想建値に回しトラップ幅を維持し、更に複利ポジションで対応し、それ以上下げられると、トラップ幅を徐々に広げていく事になります。
これも失敗時には長期化する可能性が高いので、成功時の利益も含め失敗時に考えられる方向けでしょう。

3 買いを分散する
例えば…
売りトラップ10銭幅50銭リミット
買いトラップ10銭幅10円リミット
…としたとします。
この場合、下げられれば買いの建値は平均化され、直下げの場合買い余力のある間は一気買いの半分の悪化ですみます。
上げてしまうと平均値は上がってしまいますが売りトラップの含み損は補えます。
上げてからの下げだと平均値は最初の上げ幅次第ですが、確定益がより発生しています。
1や2よりは平均的な成績は残せると思いますが、複利の先消しなどで下にもしっかり備えたいものです。

例えば…
想定レートを定め平均化させる。
7万通貨本体予定とし、102円で3万通貨保持したとします。
そして99円台までは下げると予想したら、残りの4万通貨は平均が100円になる様に指値を入れます。
100円から10銭幅で指値を各1000通貨入れれば平均単価は100円となりますので、自分の裁量のほぼ安値でポジションを持つ事になります。
直上げなら直上げで含み損益がプラスの間に仕切り直せばよい事です。
この場合は複利で上への運用レートを伸ばしつつ、一部の複利ではしっかり下にも備えたいものです。

4.そもそも本体を持たない
普通にトラップをしていて複利を逆方向に建てるだけでも有効です。
のんびり普通のトラップトレードを行い、利益だけはトラップと逆方向に複利を建てて行きます。
こうする事で通常のトラップトレードよりは安定性が出るでしょう。

またトラップの先端でのトラップ枚数だけ、逆方向にヘッジトレードをしてもよいでしょう。
ロング10銭幅1000通貨トラップ50銭リミットならば、5000通貨ショートの裁量運用をするのです。
こうすれば裁量が塩漬けになっても、必ずトラップの方で補えますので約定までじっくり待てます。


出来ればヘッジは行った方が私は良いと思っています。
その為に今、どれだけヘッジが出来るかを考えた方が良いでしょう。
しかしながら、どうしてもヘッジが出来ないと言う場合は、トラップ運用にどこまでくるくるワイドの考え方を入れられるか考えると良いと思います。




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