ヘッジ時の出口についてご質問がありましたので。

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トラップ運用EAのソース.更新日2016/03/08です。
書籍で紹介したソースのコンパイルやEA起動の仕方。
くるくるワイドを行なうにあたり、私のお勧め口座です。
書籍の誤り、補足説明、Q&Aになります。更新日2016/03/31

みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

さて、ショートヘッジと出口の関係についてご質問がありましたので。


本体が100円ロング7万通貨
トラップ10銭幅1000通貨

そのまま上げた場合、本体とトラップが同数になるのは107円です。
とりあえず107円を出口としておきましょう。

100円時ショートヘッジ3.5万通貨行ったとします。
そうすると103.5円で本体とトラップ+ヘッジが同数になります。

同数になったから出口?
違います。
出口はそのままでヘッジ量は計算されているはずです。

ヘッジの計算はまず出口ありきで、出口時に本体とトラップ+ヘッジ含み損が同額が基本的には出口となります。
なので…
本体含み益 7円幅×7万通貨で49万円
トラップ含み損 平均3.5円幅×7万通貨で24.5万円
(107円時含み益24.5万円)

100円時に出来るヘッジ量 (49万円-24.5万円)÷出口まで7円幅で3.5万通貨
(107円時ヘッジの含み損が-24.5万円で総含み損益0円)

…となり107円時には
ロング7万通貨、ショートトラップ7万通貨、ショートヘッジ3.5万通貨となり、3.5万通貨のショート過多状態で出口となります。
でも107円時では、含み損益の関係では0ですので、期間中のトラップ益や複利に乗った含み益が出口時に残る利益となりますね。


同数で考えるのは、本体+トラップの関係ですね。
99円時には106円出口で本体もトラップも7万通貨予定とします。

運用後にまず一円下げた時のヘッジ量は…
本体含み益 6円幅×7万通貨で42万円
トラップ含み損 平均3.5円幅×7万通貨で24.5万円

99円時に出来るヘッジ量 (42万円-24.5万円)÷出口まで7円幅で2.5万通貨
出口は106円で出口時はショート2.5万通貨過多ですね。

運用後にまず一円上げた時なら…
本体含み益 7円幅×7万通貨で49万円
トラップ含み損 平均3.5円幅×7万通貨で24.5万円
(ここまでの計算は最安値到達時にしているので100円時のものです)

101円時に出来るヘッジ量 (49万円-24.5万円)÷出口まで6円幅で4万通貨
出口は107円で出口時はショート4万通貨過多となります。


数量で考えるのは本体とトラップ数の関係
ヘッジに関しては含み損益で計算しているのですね。


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なるほど。
お忙しい所、明確な回答ありがとうございました。
納得しました。

ヘッジについて

いつも楽しくブログを拝見しております。書籍も購入し、実際にくるくるワイドを始めた者です。素晴らしい本を出版していただき、誠にありがとうございますm(__)m
そこで、ヘッジについて、質問がございます。
私は、まだまだ初心者のため、魚屋さんとは天と地ほどの差が出ております(^^;;自分で分析したところ、ヘッジの利益の違いがかなり大きいように思います。裁量が下手なため、運用初期で、すぐにヘッジが塩漬けてしまうんです。その後はトラップ益に頼ることとなり、複利の増えるスピードが遅く、ヘッジ第2弾をなかなか出動させられません。また、ヘッジ益がないため、固定を建てられません。
このように裁量が下手でヘッジ益があまり期待できない場合、どうしたら良いでしょうか?
最初から、ヘッジを分割してみたりしましたが、そうすると一回あたりのヘッジ益も減ってしまうため、分割はしないほうが良いのでしょうか?
大変初歩的で申し訳ありませんが、お時間あるときにご回答いただければ幸いですm(__)m
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