トラップは10銭幅より50銭幅の方が良い傾向にあるよね。

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書籍を読まれていない方で、初めての方は先ずはこちらから>くるくるワイドとは?
トラップ運用EAのソース.更新日2016/03/08です。
書籍で紹介したソースのコンパイルやEA起動の仕方。
くるくるワイドを行なうにあたり、私のお勧め口座です。
書籍の誤り、補足説明、Q&Aになります。更新日2016/03/20

みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

くるくるワイド結果
ドル円 117.93円7万通貨ロング本体(仮想建値116.22円)
本日の結果
ドル円10銭幅50銭リミットショートトラップ
4回転 2003円
複利ロング  110円目安 1本 平均111.48円
ヘッジトレード 111.36円→111.26円2万通貨塩漬け中

32営業日の結果(2月4日から)
ドル円05銭幅50銭リミットショートトラップ  52667円
ドル円10銭幅50銭リミットショートトラップ 117032円
ドル円15銭幅50銭リミットショートトラップ   8006円
ヘッジトレード 91200円
固定ポジション決済益 31400円
ストップ -20710円
総計 +279595円

複利ロング   110円目安 63本 平均112.33円


昨日は上げて下げて、また上げてと中々良い値動きでしたね。

さて、トラップ幅は50銭幅の方が良いのか?狭い方が良いのではないか?とご質問がありましたので。

トラップ幅を10銭幅と50銭幅にした場合、約定益は1000通貨で100円:500円です。
10銭幅の方が良くなるのは5倍以上約定した場合ですね。

115円から111円まで直下降した場合の利益
10銭幅 114.90.80.70.60…111.10.00 100×40回約定 4000円の利益
50銭幅 114.50.40.30.20…111.10.00 500×36回約定 18000円の利益

昨今の様な114円台から110円台の様な値幅の有るレンジを短期間で何度か繰り返す場合は50銭幅の方が確実に有利です。

参考例としてアイネット証券のループイフダンの結果を見てみましょう。
(USD/JPY,一年間で検索)
S25_25 期間損益 100.181p 最大ドローダウン -628p
S50_50 期間損益 56.594p 最大ドローダウン -138p
S100_100 期間損益 37.221p 最大ドローダウン 0p

期間損益をHPを見ると狭い方が上の順位に表示され、一見してリミットが狭い方が有利に見えるかも知れません。
しかしながらトラップ幅の狭い方が最大ドローダウンは多く、リスクを合わせれば逆に広い方が有利とも言えるでしょう。
このループイフダンの結果は重複ありと言う設定しか載っていないので、そのまま期間損益の比率を25:50:100と合わせれば比較できると言うものでも有りませんが、広い値幅の方が不利では無いと言う参考データにはなるでしょう。
私もEAで色々とバックテストを行ったのですが、広い値幅の方が有利な傾向が出ていました。

しかしながら、逆に3円以内のレンジを半年も繰り返す様な相場状況だと10銭幅の方が有利になるかも知れません。
広い値幅の方が有利な傾向に有ると言っても3円のレンジで3.1円のリミットにしていたら1回も約定しませんよね。
このような場合は狭い値幅の方が有利とも言えます。

結局は相場の値動き次第なのですが、傾向としては広めの方が良い結果が出るようです。


そして、特に厳しいのは一方行の下落ですから、一方行の値動きの場合、広めのリミットの方が確定益は多くなりますね。
また、トラップのリミット幅を50銭にしていますが、ヘッジトレードでは10銭幅、ピンポン等では1円くらいの値幅は狙います。

トラップが狭い方が良い時には一方的な下落は無いので、狭めのヘッジトレードが活きます。
運用初期以外はヘッジは塩漬けかも知れませんが、運用中期になりヘッジの動かないまったり運用でも、運用初期のトラップの利幅が広く動かずヘッジが良く動く運用でも、(不利な下落相場でさえなければ)どちらでも良いのです。
まったり運用なら、より多くの利益を望まずとも、確実に増えているのでしたら満足ですし、ヘッジが動く運用も本体の半分ものヘッジがスタートダッシュ期間だけでも取れれば満足です。
下落相場は…当然ながらトラップ幅は広い方が有利ですしね。


この様な理由でトラップ幅は広めに取っています。
むしろ50銭幅では狭すぎるのではと悩むくらいです。

でも約定しなさすぎるのも面白味が無いですからね。
また、ピンポン等(昨今の私の運用では固定⇔仮想建値)でレンジを狙った1円抜き以上も狙います。


何故、50銭かと言われれば…
基本的にトラップ幅は広めが良い。
ヘッジ、ピンポン等による役割分担も有る。

こんな理由ですが、未来の値動きは誰にも分かりません。
今後10銭幅の方が有利な相場がしばらく続く可能性だって有りますから、狭い値幅のトラップを否定する事もありませんので、自分の裁量に合ったリミットが一番良いリミットだと、私は思います。

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comment

Secret

むしろ1円や2円

私も50銭は狭いかなーと考えています。
バックテストでも大抵1円や2円の方がいい結果が出ますよね。

くるくるワイドは複利を使って、という手法なので複利の貯まりが遅いのも考えものかなーと思い、50銭でやっていますね。

No title

こんにちは。
利確が10銭だとしたら明らかに狭すぎですね。
以前、ドル円の人気ナンバー1のループイフダンB15_15はリスクリターンが
一番割に合わないというのを検証しました。
http://multipleincome.blog.fc2.com/blog-entry-205.html

2015年は通年設定を変えないという前提であれば60銭間隔あたりが一番稼げるようです。
臨機応変に設定を変えるなら、ボラティリティが低い時は狭く、
ボラティリティ高い時は広くするというのが一番ですね。
この手間すら惜しいという方は無難に50銭間隔くらいがベターな気がします。

ちなみに今私は5銭間隔です。
くるくるワイドなら本体がある分、
反対方向は注文間隔は狭めで利幅は広めという戦略も取れるのが面白いかなと主観的な意見もあります。




No title

こんにちは。
1つ魚屋さんのご意見聞きたくてコメントさせて頂きました。
くるくるワイドでは、
本体ロング時ショートトラップ益で複利ロング(3分割)、
ショートヘッジ益でショート固定、
ショート固定益でピンポンや仮想建値化

と記載があったと思うのですが、全ての確定益を均等に割り振り、複利なりショート固定を建てての運用はどう思いますか?

(ピンポンに関しては自分が理解出来ていないので省略)

攻撃的複利
現実的複利
ショート固定
仮想建値

トラップ益、ショートヘッジ益、複利ロング先消し益、固定ショート利確益、これら全てを上記へ均等に割り振り、貯まった時点でそれぞれのポジションを取り、仮想建値化も実施。
少資金で開始した時、ショートヘッジだけではショート固定を建てるほど利確益が貯まらず、悩んでおります。

魚屋さんのご見解お聞かせ下さい。

No title

もやさん、おはようございます^^

そうなんですよねー
特に上げ相場での複利の貯まりとかを意識すると、なかなか広くとりずらかったりしますよね。

私もそれは感じますねー

No title

啓典さん、おはようございます^^

貴重な検証結果ありがとうございます♪
私も数年前に検証した結果50銭幅に決めたので、汎用性は50銭幅近辺にありそうですよね。

臨機応変に変更…難しそうですが、ボラの高いショックの見えそうな相場の時などは出来そうな気もしますね。
そうして慣れて行けば臨機応変に対応出来る様になっていくのでしょうね。
…いや、ピンポンとか狙う時に同じ様に値幅も変更していれば出来るのかな?
そうかぁー。私の場合、複利とかで対応しちゃっていたので、その辺り意識してなかったですね。

くるくるワイドは戦略にあった自由な注文が可能なのでトレーダーとしても面白いですね。

まこちゃん、おはようございます^^

均等割りもありだと思いますよー
私も複利に対するヘッジやトラップなどの下への手は打ってますから。

ただ、固定は出口時に無くなる可能性も高いのでバランスにはご注意を。

でも私も現在、固定はゼロですし、ヘッジだけで追い付いているのは2円弱ですから、その程度追い付けるバランスなら均等まではしなくても大丈夫かなとも思ってます^^;
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