ヘッジトレードについて。

書籍を書く際に出た編集者との認識差、第二回です。
今回はヘッジトレードについてです。

私の書いた初期原稿を最適化する作業中に、ヘッジトレードの事を編集の方は「ナンピンに近い手法で怖いかもしれませんが」の様な書き出しに修正していました。
これは誤認ですね。
基本的には複数回仕掛ける訳でも無ければ、ポジションが際限なく増大する事も無いですもんね。
また「一日平均四回行う」と編集されていた場所もありました。

誤認した基本的理由を考えると…
「ヘッジトレードのノルマは一日四回」
「ヘッジトレードだけでショック相場を乗り切れるのか」
この辺りにあるのでは無いかと思います。


ヘッジトレードは出口までの差引含み益を使用し朝昼夕晩の４回行います。
差引含み益＝（本体含み益－トラップ含み損）
この様に書くと朝昼夕晩の四回行うものと思うかも知れませんが、朝のトレードが約定しなければ出口時の差引含み益は朝に使用したままですから昼以降はトレード出来ませんね。

では、実際はどの様なものでしょうか？

ヨコヨコ相場では一日の平均は一回に満たない事でしょう。
０．５回程度かも知れません。
動く日は一日３～４回動くかも知れませんが、レンジ内高値圏で２週くらい塩漬けになる事もありますからね。

ほとんどヨコヨコだけど微妙にトレンドな相場で一日平均一回くらいでしょうか？
完全なトレンド相場で一日平均三回くらいでしょうか？

平均とは言っても大きく動いた時に巧く塩漬けを回避出来た場合と出来ない場合では大きく成績が違ってはしまいますがね^^;;


では、こんなものでショック相場を乗り切れるのか？
逆に考えてみて下さい。
一日四回３．５万通貨の１０銭抜きを行えば…
１．４万円＝３，５００円×４回
３６４万円＝１．４万円×２６０営業日
５２円＝３６４万円÷７万通貨

本体が７万通貨の場合、５２円分もヘッジ出来てしまうのです。
もし仮に固定ポジションを利用し、これを３倍化も出来れば１５６円もヘッジ出来てしまいますね。
ドル円なら０円割っても利益化です。

日本でのＦＸの歴史は１９９８年からですから一般の投資家はリーマンショック時の２１％以上の変動は経験していないはずです。
一年間で５２円分もヘッジ出来てしまえばリーマンショックなんてあくびが出ますよね。
この半分の一日二回でもヘッジだけで利益で乗り切れてしまいます。
一日一回でも１３円（５２円÷４）のヘッジがなされるので固定ポジションで６０％効果を増大させられればリーマンショックも平気でしたね。
更に２１％の逆行を天辺から底辺まで乗れる人も珍しいでしょうから、成功回数は一回より少なくとも平気でしょう。

そもそも最安値更新時に日足陰線なら一日一回の１０銭抜き成功なんて容易ですよね。
そんな中でトレンドの強い時期に一日３～４回の成功。
年間月足で３本くらいは陽線の時期があり塩漬け。

こんな相場ならば平均一日一回のヘッジはこなせる気もしませんか？
固定ポジションで、たったの６０％効果を増大させられればリーマンショックも平気どころかヘッジ（トレード＋固定）だけで利益化出来ちゃいます。
平均一日一回を割っても損しない程度は行くでしょう？
少なくとも平均一日四回も成功させる必要が無い事はお解り頂けましたよね？


全成功なら１５０円くらいの年間ヘッジ効果は狙っているのです。
成功率が低くても良い事、塩漬け期間が長くても良い事、お解り頂けたでしょうか？
ナンピン的にポジションを増加させる必要性など全くないのです。