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バックテストよりは好結果が出るものと思っています。

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くるくるワイドが難しい方向け>カットダブリピ
カットダブリピも不安な方向け>(異業者間両建て(アービトラージ))
くるくるワイドが紹介されました。
エン・スパ、15年冬号の44、45ページ。AOL特別タイアップ企画、ガチンコFX

みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

カットダブリピ結果
ドル円、ロング+ショートトラップ、5銭幅仕掛け30銭リミット、3000通貨

口座残高77万8556円+予備資金60万円(1/26)開始日
口座残高110万0540円+予備資金60万円(3/23)
有効証拠金100万9516円、含み損益91024円

3/23日(月)、29約定
25営業日回転数452約定 平均18約定

トラップ範囲119.63-121.63
累計損切金額47万6700円

土曜未明から月曜日に掛けても、なかかなの値動きで約定数も伸びましたね。
平均約定数も1日18回まで伸びてきました。

トラップトレードのバックテストを行いますと、昨年1月~9月までだと売り買いどちらでも安定した成績を残せます。
しかしながら昨年1年間にしてみると…

例:買い3倍弱、売りロスカット

例:買い1.3倍、売り0.5倍

通貨数、仕掛け幅、利幅、ストップロス幅、各種条件によりますが、さまざまな結果が出ます。
1年で見ると安定したプラスとは言い難いですね。
…と言うより、昨年後半の急上昇の様な相場は向かないです。

でも、1年で見るとパラメータがハマらないとマイナスかと言うと、そうでも無いと私は思っています。

実運用でストップ無しの場合、5円持って行かれたらどうします?
例えば、近々で言えば117円くらいから始め122円まで持って行かれたら?

122円前までにロング系運用を増やすでしょう。

手が遅れる?
122円時に増やして反落し最悪のタイミング?

別に構わないでしょう。

119.50円まで戻せば何もしなくても口座残高は最良に戻ります。
117円まで戻しても何もしなければ現在よりは口座残高増。

反落したらロング2割増とか増やした分、上記よりは成績が落ちるかも知れませんが。

でもトレンド側には強くなりますよね。
そもそも、その2割が自身の含み損以上に利益を出すかも知れません。
120円を超えたころ、反落すると考えても2ヶ月後の下落想定は115円台後半とか、みなさんの予想も下値は限定的であったのでは?

高値更新時に比率を変えるとトレンドには強くなります。
逆行しても最低益は確保されますし、5円下落までの期待値は?
2円下落の期待期間を1ヶ月とし5円下落まで2ヶ月半のトラップが回れば…

単純にトラップしかしていなければ負け率も上がるでしょう。
しかしながら、保有ポジションの売り買い比率を考慮し…

トラップ比率の調整。
マーチンゲールなどで売り買い比率の調整。
裁量で売り買い比率の調整。

…等で手を打てば、トレンドが発生した時の実運用結果がバックテストより良好になるのは明らかでしょう。
…逆行しても、現在よりはマシになるはずですし…打った手自体でプラスになる可能性だってあります。
それで期間が稼げれば、トラップ運用ではマシな運用期間長期間続く事が利益につながります。

2割増やした分の益で、含み損の多いポジションをカットしていけば、更にバックテストより好結果が出た事でしょう。
もっともヘッジ出来るのは1年間と言う長期間で見た場合で、運用初月に10円の変動幅とかあったら2割トレンド方向に増やしても厳しいスタートになるのは避けられないでしょうが。

   
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comment

Secret

No title

いつも拝見させて頂いております。
ひとつ質問なのですが、、、

ロング+ショートトラップ、5銭幅仕掛け30銭リミットですと、

運用開始時、上下に30銭+30銭で60銭動いてからでないと
どちらの利益も発生しないのですか?

だとしたら、5銭幅仕掛け5銭リミットの方がいいのですかね。
垂直に1円上昇しても微々たる利益ですし、リピート分しか利益が残らないみたいなので。

勉強不足ですが、ご教授ください。

No title

進撃の個人さん、こんばんは^^

運用開始時30銭どちらかに動けば確定益は発生し始めますよ。
120銭ロング120.30リミット、ショート119.70リミットですから。
30銭動くまでは含み損と相殺ですが、それ以上は一方向だと含み損の方が多くなっていきます。

しかしながら垂直に1円上昇するのはすぐですが、その1円は何度もリピートし2円程度逆行するのに20日程度の期待期間が掛かります。

同じ5銭幅仕掛けならばリスクは同等です。
損切が始まるまでに単純に確定益が多い方が有効ですね。

そして利幅はある程度広目に取った方が1日以上の期間で見れば確定益は多くなります。
その利幅の理想値は誰にも分かりませんが、過去のデータからは25銭以下はあまり有効では無いと考えています。
本来なら1円程度利幅を取っても良いかと…
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