カットダブリピVer.2

カットダブリピ

目的
ロングトラップとショートトラップを同時に貼り、利益で損失を埋めきるのが狙いです。
またトラップトレードの弱点である含み損を損切りする事により調整して行きます。


利益の目算
ドル円、5銭幅トラップ、30銭リミットを3000通貨で動かしたとします。
この時、1年間で確定益が578万円発生したとします。
(リアルタイムで日々更新のブログの確定益から算出。(運用開始30日分のデータ(600円×626回+900円×118回)×12)17日間20銭リミット、その後30銭リミットのデータです)

この場合…
1日の期待値は2.2万円の24約定になります。(確定益÷年間営業日)
1ヶ月の期待値は48万円の533約定になります。(確定益÷12)
値動きの荒さ次第ですが、なかなか期待できますね。


含み損の想定
トラップトレードは基本的に、常に含み損を抱える事になります。
レンジの期間もあるのですから1日2.2万円の確定益が出るのであれば含み損くらい利益で押し切れますね。
ですが、含み損をほっておけば…

2円の値動きで12万円の含み損…
4円の値動きで48万円の含み損…
10円の値動きで300万円の含み損…
20円の値動きではなんと1200万円の含み損です!!
40円の値動きではなんと4800万円の含み損です!!
(通貨数÷平均値幅でざっくりと計算した場合)

放置しても10円くらいまでの値動きならば578万円の確定益が出ますので1年でもプラスなので平気かも知れませんが…
サブプライムの時の様に20円も値動きすれば2年以上復活まで掛かる運用になってしまいますし…
そこから戻らずリーマンまでの様に更に20円も値動きして、もし戻ってこなければ8年以上復活まで掛かる運用になってしまいます。
そこで止まらなければ更に期間は掛かる事になりますし、準備した資金では破綻してしまう場合もありますよね。


カットの理屈
ドル円の値動きは、どちらかと言うとトレンドが出来やすいものです。
2014年は20円の値動きをしましたが、5円の反発までを一時的なものと見ていれば一方的な方向性と言えたでしょう。

そして2円以上値動きした時にカットしていれば、216万円の損切(6000円×360本)+12万円の含み損でした。
(年間で見れば5円未満の行って来いはありましたので2円でのカットだと複数回切られるレートもありますが、後600本の損切までプラスなら誤差の内と考えます)
20円の値動きで1200万円の含み損ですからとても少ない損失で済みましたね。
カットしない派は101~121円の間は今後増えるだけととりますが…含み損がだいぶ多いですし、別の利点もあります…

資金効率から見てみますと…
カットしない場合、20円幅の証拠金576万円。
カットした場合、5円幅の証拠金144万円。
4倍の差が有りますよね。

含み損も合わせ、資金効率が大分勝るのならばカットするメリットも見れるでしょう。


ヘッジに付いて
カットは単純にトラップを消すだけではありません。
116円時、運用中の117円30銭リミット200銭ストップのロングトラップを消す場合…
ロングトラップを消さずとも…
116円ショート、117.30円ストップ、115円リミット、これでほぼ同意になります。
逆方向へのトレード、これもまたカットなのですね。

ストップ幅の200銭をレンジとして見ると、下端近辺である116円でショートヘッジを1.5万通貨行っても上端突破の118円まで行っても口座残高は増えているでしょう。
(ショート-3万円、ロングトラップ確定益900円×最低34回約定)
なので安心して端近辺では抜ける方向にヘッジを行う事が可能です。

その時、ヘッジは固定でも、スイングでも、スキャルでも相場展開に合わせて行うと良いでしょう。
またヘッジ単体でも損失とは限りません。

例えば、2014年のざっとの値動きで言えば…
1月102~105円の3円幅。
2月~8月101~104円の3円幅。
9月~10月104~109円の5円幅。
11月109~118円の9円幅。
12月116~121円の5円幅。

102円で行われたショートはデイトレやスキャルであれば8ヶ月も行っただけ成功しています。
3円の損失予定はヘッジが成功した分減り、挙句の果てにはヘッジのストップ分よりも多くなる可能性だってあります。
またヘッジスキャルしていても、美味くヘッジを保持していないタイミングで上げられる可能性だってあります。


平均的なものを好む
ヘッジをする大きな理由のひとつは2014年10月11月開始の様なマイナス開始を避ける為です。
(もうひとつの理由は「裁量の失敗=口座残高増」にする為です)
10月11月に上端近辺でロングヘッジを行っていれば多少の損失の緩和になり回復も速まりますね。
また、逆に7月開始でヘッジが失敗し3万円のマイナスが発生してもトラップ側で3ヶ月分のプラス開始ならば11月になっても元本割れはしていなかった事でしょう。
11月開始の様なマイナス開始時に少しでもマイナスが減るのであれば、1~8月のプラス開始時に少々のプラスが減る可能性は容認してでもヘッジは行いたいです。

また、116円時に下抜けが心配な時等は1日の利益の25%など決まった範囲内でショートを持つのも有りでしょう。
例えば利益の25%が5000を超えたタイミングで500銭ストップの1000通貨ショートを持つなどです。
利点としては突き抜けられた時の損失が少なくなる。レンジを上抜けられるまで有効。
難点としては逆に上抜けそうになった時に同様の事をしたら利益が減る。
そのまま下抜けられればヘッジ効果が生じますし、上抜けする場合は利益は減りますがそのまま下抜けされた時よりは安定期が続いたと言う事になります。

期間的な平均だけでなく値幅的な平均も…

昨年5月のドル円のレートを見てみると100.88円-102.28円での推移です。
この時に100銭幅トラップの100銭幅リミットで1万通貨のトラップを行ったとすると…
トラップ幅とリミット幅が同値の100.50円-101.50円-102.50円の仕掛けでは1ヶ月に一度も約定しませんね。

ですが10銭幅トラップの100銭幅リミット、1000通貨だと…
ロング、100.90円、101円、101.10円、101.20円。
ショート、102.20円、102.10円、102円、101.90円。
これらが、それぞれ複数回約定しています。

また、100銭幅と広めでなければ大丈夫かと言うと、昨年5月で日間変動幅が60銭を超えた日はわずか3日です。
30銭幅仕掛け30銭リミットでも、ほぼ同じ事が考えられた訳ですね。
トラップ幅が広いとほんの少し届くか届かないかの差で確定益に大きな差が発生する場合も有り得ます。
その為に出来れば100銭幅トラップ100銭幅リミット1万通貨よりも10銭幅トラップ100銭幅リミット1000通貨の方を選びたいものです。


運用例
ドル円、5銭幅トラップ、30銭幅リミット、200銭ストップ、1000通貨運用でロング、ショートトラップ運用を50万円の資金で行います。
下端50銭ではショートスキャル、上端50銭ではロングスキャルを6000通貨、200銭ストップでなるべく成功する様に行います。
トレンドが発生したと思えば、利益の一部や過去益の一部を使いトレンド方向にポジションを持つ。

攻撃力がカット量を上回る事を期待し、特例の極端な値動きはヘッジでなるべく緩和する。これだけなのです。

結果
カットダブリピ終了しました。
結果報告です。
単純に3円損切時のグラフです。
ヘッジ無しだと+10万円終了です。
7ヶ月間常時ヘッジし続け、実際は上記結果より更に+10万円程度です。

katend.jpg
2015USDJPY.jpg
上図の①の落ち込みが下図の①の上昇ですね。
7円の上昇では約2ヶ月分の利益が相殺されました。
上図の②の落ち込みが下図の②の下降ですね。
5円の下降は約1ヶ月分の利益が有ればカバーされましたね。
上図の③の落ち込みが下図の③の下降ですね。
中国発世界同時株安での損失ですが計算上より10万以上損失が多くなっています…
ストップを注文に入れずに手動で決済していたからです…
ストップさえ入れていれば口座に100万以上は残ったはずですが、油断しているとろくなことが無いですね…
運用の結果、月間5円以内の変動幅なら利益、それ以上の変動幅なら損失、こんな実績になったのではないでしょうか?
ドル円なら割は悪くは無いと思いますが、丁度変動の時期に開始してしまうとマイナスが一気に増えてしまうリスクははらむでしょう。

運用推奨口座
FXブロードネット+外為オンライン
 
利点、簡単、スプレッドが狭い

難点…
利幅を10銭より広く取る場合、最小単位でしか注文出来ない。(1Lotでの注文しか出来ない、3Lotでの注文などは不可)
今までずっと延長はされているが手数料無料がキャンペーンなので終了する可能性も有り、その時の為にシストレiネットやMT4口座でも少量同時運用していた方が良い。

上手に使う為には…
FXブロードネットで4口座、外為オンラインで2口座、1万単位か1000単位の口座が開けますので、30銭幅30銭リミットを6口座で5銭づつ開始位置をずらす事で、仮想的に5銭幅30銭リミットの様な運用も出来る。
ライト口座で5銭幅30銭リミット3000通貨を行うくらいなら、いっその事1万通貨の口座で15銭幅30銭リミット1万通貨運用も有り。

シストレiネット
 
利点、簡単、手数料が無い

難点、値幅の融通が少ない。せいぜいS25_25、L25_25を2000通貨、S50_50、L50_50を4000通貨とか同時に複数のシステムを運用したり、通貨数で強弱を付ける程度か。

MT4
 
利点、もっとも融通が利く

難点、プログラムの知識が無いと難しい。


最後に
カットダブリピは確定益の多さを盾に含み損を解消して行く運用法です。
その為に含み損の増額の方が多い様な勢いのあるトレンドが発生した場合にはマイナスになる場合も有る投機的運用法です。
それは証拠金+含み損程度の小資金から開始した場合、特に極端な値動きに運用直後に出会ったら感じる事でしょう。
しかしながら、その分の余裕資金を持ち20円動いても大丈夫な様に開始しても、更に極端な値動きが続き余裕資金ごと無くなる事だって可能性としてはありえます。
なので、ポートフォリオの投機部分で行う、過去の投資の利益内で行う、ボーナス等のワンチャン狙いで行う、覚悟を決めて行う…等のマイナスになる事も前提で行って下さい。
あくまでトラップトレードの中では期待値とリスクのバランスが優れている方法として紹介する運用法であり、マイナスにならない保証はありませんので失敗は自己責任だと良く理解して下さい。

comment

Secret

No title

どうもです。
本記事、興味深く何度か読み返しました。
名称は付けずとも、この手法と同じような事を何度かトライしては、
自身にあったものが確立できず挫折を繰り返していますw

資金効率、まさにおっしゃる通りです。
本記事でいうカットを私自身も適宜行うようになってから
少し様相が変わってきた気がします。

カットダブリピの今後、楽しみに記事更新をお待ちしています。

No title

にせすけさん、こんばんは^^

自身にあったもの、見つかると良いですね…
少し様相が変わってきたと言う事は、それが見つかってきたのかな?

記事の更新がその助けになれば幸いです^^
当ブログタイアップ口座
FXブロードネット
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MT4で自動売買
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