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攻撃力がリスクを上回る前提の話です。

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当サイト初めての方は先ずはこちらをお読みください>くるくるワイドとは?
くるくるワイドが難しい方向け>カットダブリピ
カットダブリピも不安な方向け>(異業者間両建て(アービトラージ))
くるくるワイドが紹介されました。
エン・スパ、15年冬号の44、45ページ。AOL特別タイアップ企画、ガチンコFX

みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

カットダブリピ結果
ドル円、ロング+ショートトラップ、5銭幅仕掛け30銭リミット、3000通貨

口座残高77万8556円+予備資金60万円(1/26)開始日
口座残高96万2954円+予備資金60万円(2/18)
有効証拠金93万5417円、含み損益27537円

2/18日(水)、19約定
4営業日回転数54約定 平均13約定

トラップ範囲118.38-119.43


カットダブリピのリスク管理…難しい話です。
何故なら攻撃力がリスクを上回る前提の話なので、防御前提の話で無いからです。

L100_100、S100_100、1万通貨を1年間回した確定益が380万円とします。
1ヶ月では約30万円ですね。

昨年の最悪3ヶ月の値動きが17円だとして、500銭カットの基準で行くと5万円が12本切られ60万円の確定損、そして含み損が最大12万円くらい。
72万円の最大損失なので3ヶ月の利益で賄えます。
カットしていなければ144万円の含み損なので半分の損失で済みましたね。

昨年の最悪3ヶ月を見ても、含み損を放置しないので3ヶ月耐えられれば利益で賄えているじゃないか…
但しその程度で値動きが止まらず、勢いも月間30万円の利益では追い付かない可能性だって十分にあります。

ならばリミット内の通貨数分をヘッジに使います。
この分だけなら現端から逆端まで持って行かれても口座残高は増えますし、現端が新値更新した場合は多少ですがヘッジ効果が発生します。
それは、その通貨数分不利な方向をカットするのでも良いですし、その通貨分行って欲しくない方向にデイトレ、スキャルを行うでも良いです。

この行為を行う事により9ヶ月は利益が減り、3ヶ月は損失が減るかも知れません。
ですが最悪の3ヶ月に始めてしまった場合でも、少しは損失が減って欲しいのです。
逆に最悪の3ヶ月に始めてしまわなければ、少し利益が減っても良いではないですか。


そこまでしても攻撃力が損失に劣る時は…予備資金60万円の投入です。
損失先行でも長期では攻撃力が損失に勝ると思っています。
なので多少は損失先行でも我慢できる資金とポジション数の割合にしているのです。

但し急変時には、割の良い通貨ペアか考え…そうでなければ乗り換える事も考えています。
なので損失先行時には一旦破綻する資金しか入金していないのですね。
同じ目的の資金でもわざと分ける事により、損失の方が大きい時に一旦冷静に考えられる様にしています。

昨年の最悪の3ヶ月でも、期待値とリスクのバランスが優れている方法…
しかしながら、それでもリスクは考えられるので最低限利益の出る範囲のヘッジ…
それでも損失先行を考え多少の予備資金…
損失先行時は一旦状況判断をする…

ですが、やはり防御から考えられた手法では無いので、投機的運用法と理解して下さい。
なので、ポートフォリオの投機部分で行う、過去の投資の利益内で行う、ボーナス等のワンチャン狙いで行う、覚悟を決めて行う…等のマイナスになる事も前提で行って下さい。
マイナスにならない保証はありませんので失敗は自己責任だと良く理解して下さい。

   
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ありがとうございます

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