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最良最悪より平均値狙い。

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くるくるワイドが難しい方向け>カットダブリピ
カットダブリピも不安な方向け>(異業者間両建て(アービトラージ))
くるくるワイドが紹介されました。
エン・スパ、15年冬号の44、45ページ。AOL特別タイアップ企画、ガチンコFX

みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

カットダブリピ結果
ドル円、ロング+ショートトラップ、5銭幅仕掛け30銭リミット、3000通貨

口座残高77万8556円+予備資金60万円(1/26)開始日
口座残高94万5728円+予備資金60万円(2/17)
有効証拠金93万7805円、含み損益7923円

2/17日(火)、10約定
3営業日回転数35約定 平均11約定

トラップ範囲118.38-119.28

5銭幅仕掛け30銭リミットの様にトラップ幅とリミット幅を変えるのは極値での最悪を引くより平均的な値を引きたいからです。

例えば昨年5月のドル円のレートを見てみると100.88円-102.28円での推移です。
この時に100銭幅トラップの100銭幅リミットで1万通貨のトラップを行ったとすると…
トラップ幅とリミット幅が同値の100.50円-101.50円-102.50円の仕掛けでは1ヶ月に一度も約定しませんね。

ですが10銭幅トラップの100銭幅リミット、1000通貨だと…
ロング、100.90円、101円、101.10円、101.20円。
ショート、102.20円、102.10円、102円、101.90円。
これらが、それぞれ複数回約定しています。

基本的にリミット幅は適度に広い方が成績が良いものですが、その時にトラップ幅が広いと極端に約定数が低くなる可能性が有ります。
長期間行えば、それでも平均値に近くなり丸められると思うかも知れませんが、昨年の2-8月の6ヶ月間の様に3円未満の変動幅が長く続く事だってありましたね。
また、100銭幅と広めでなければ大丈夫かと言うと、昨年5月で日間変動幅が60銭を超えた日はわずか3日です。
30銭幅仕掛け30銭リミットでも、ほぼ同じ事が考えられた訳ですね。
もし自分の仕掛けが最悪の値幅で、それが半年も続いたらと思うとゾッとしますね…

100銭幅トラップ1万通貨では極端に良し悪しが偏りますが、10銭幅トラップ1000通貨にした方が最良は得られませんが平均的なものを得られるとの考えです。


では、単純にトラップ幅が狭ければ良いかと言うと…
10銭幅1000通貨で3円傾けば3万通貨…
100銭幅1000通貨ならば3000通貨…
リスクが大きく違ってきますので、100銭幅の方は1万通貨にしないとリスク的には釣り合わないですね。

リスクを合わせて比べると過去1年のデータ(1/31の記事)では…
>…なので25_25にリスクを合わせてみましょう。
>B15_15、580750円(÷1.6)
>S15_15、526468円(÷1.6)
>B100_100、905720円(×4)
>S100_100、631800円(×4)
15_15と100_100では1.4倍くらい100_100の方が優秀です。

なのでリターンを良くする為にリミットは広め、平均的な期待値にする為にトラップ幅は狭めにしている訳です。
ですからトラップ幅とリミット幅が違っている訳ですね。

   
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comment

Secret

相場の急変時にはどのようなリスク管理を考えていますか?

こんにちは。
いつも楽しく拝見させていただいております。
カットダブリピ非常に面白いロジックだと思います。
相場の急変時、例えば、去年の10月の安値105円から122円弱まで一方的に動く相場になった時のリスク管理はどのように考えていますか?
1か月5円程度のリスク設定というのは理解できるんですが、それが仮に3か月続いた、あるいはそれ以上続いた場合、そのトレンド期間はかなりの損失が出ると思うんですが、いかに軽減するか、あるいは、両建てではなく、片方のポジションに変更するのかなど、対策はお考えですか?
お手数ですが、魚屋さんのお考えをご享受いただければと思います。

No title

kawadaさん、こんばんは^^

考えの一部を記事に書きましたので合わせてお読みくださいねー

5円程度のリスクが3ヶ月以上続いても別にリスクでは無いと思っています。

なぜならカットを常にしているので3ヶ月連続で5円動いても、最初の5円は2ヶ月目にカット、2ヶ月目の5円も3ヶ月めにカットとなり確定損は毎月一緒なので連続して続いても月間5円以内の推移ならばリスク管理の範囲内ですから何ヶ月続いても平気なんです。

一方的に10円毎月動く相場ではヘッジ方向に多少はトレードするでしょうが…開始直後だった場合、3ヶ月目には破綻していると思います…

その過程では片方のトラップだけにはしないですね。
ロングトラップだけ続け、下に5円幅のショートトラップの残骸が残る状況では…
更に上げられたら含み損が増える。トラップ益は半分。
カットしてショートトラップを現レートの5円幅近辺で行えば…
確定損は増えたが含み損が無いので合計損失は同じ。トラップ益はカットした時の倍。
…ですから。

これで破綻する時はリスク運用だと思い受け入れるつもりです><

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