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くるくるワイドが難しい方向け>カットダブリピ
カットダブリピも不安な方向け>(異業者間両建て(アービトラージ))
くるくるワイドが紹介されました。
エン・スパ、15年冬号の44、45ページ。AOL特別タイアップ企画、ガチンコFX

みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

カットダブリピ結果
ドル円、ロング+ショートトラップ、5銭幅仕掛け20銭リミット、3000通貨

口座残高77万8556円+予備資金60万円(1/26)開始日
口座残高91万7815円+予備資金60万円(1/29)
有効証拠金88万4052円、含み損益-33763円

1/29日(金)、33約定
5営業日回転数227約定 平均45約定

トラップ範囲117.28-118.63

今日はドル円のリスク合わせをしてみます。
アイネットのループイフダンをドル円で同時に1000通貨で動かしたとします。
(2015/1/29、シストレi-NETのサイト調べ、期間損益合計です。)

まず、過去1年間の確定益のデータです。
B15_15、929200円
S15_15、842350円
B25_25、639210円
S25_25、582190円
B50_50、350980円
S50_50、298480円
B100_100、226430円
S100_100、157950円

売買システム検索で表示すると上記の順番で出てきます。
…ですが1位のシステムが最強と言う訳では無いですね。

例えば5円逆行した時…
B25_25では2万通貨ポジションを持ち5万円の含み損
B50_50では1万通貨ポジションを持ち2.5万円の含み損
…リスクが違います。

B25_25を1000通貨、B50_50を2000通貨で運用して出たリターンで比較しないと同等のリスクでの順位にならない訳ですね。

…なので25_25にリスクを合わせてみましょう。
B15_15、580750円(÷1.6)
S15_15、526468円(÷1.6)
B25_25、639210円
S25_25、582190円
B50_50、701960円(×2)
S50_50、596960円(×2)
B100_100、905720円(×4)
S100_100、631800円(×4)

…正直、リミットが有る程度は長めの方が成績が良いですね。

…しかしながら、もしレンジが99銭幅だったら100_100は一切約定しません。
そのレンジが破れ、もし上昇したとすればロング側は約定し始めますが、ショート側は全く約定しないまま全て含み損になってしまいます。

少し大げさかも知れませんが、実際のドル円の日間値幅なんて70銭程度、昨年2~8月の月間値幅も2円強程度です。
ましてやストップを付けるとなるとリミット幅が広ければ広いほど無駄が発生するでしょう。

実際、トレンドと逆側だったショートではそれほどリターンに差は無いですね。
むしろストップを入れて運用していたとすれば約定しない分を考えれば逆転されているでしょう。


最適な値幅なんて事後にしか分からないものです。
しかしながらリミットが狭すぎると利益を逃すかも知れず、広すぎると動かないうちにストップに掛かるかも知れません。

ただドル円でのランキング1位だからB15_15が最も効率的だと言う訳ではありません。
私のリミットの20銭ももう少し広げた方が良いかもしれませんが、この中なら25_25か50_50を選びたい気がしますね。


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comment

Secret

No title

はじめまして。
いつもカットダブリピの記事を参考にさせていただいております。

今回の記事

No title

すみません。途中で途切れてしまいました。

今回の記事を参考に、アイネットのシストレで擬似12.5-25を組んでみようと思ったのですが
アイネットでは同一システムを複数動かせないのですね。

別業者の口座を併用して試してみたいと思います。

ざまぎさん、こんにちは^^

そうでしたか…
自分がMT4でしているので気が付きませんでした。
ご連絡頂き為になりました^^

類似システムや2口座で行うのも手ですが…
25_25と50_50は同時に動かせるんですよね。
長さを変えてみるのも面白いと思いますよー
色々、考慮してみて下さいね^^

No title

魚屋様

ご返信ありがとうございます。
25-25と50-50の併用ですね。
約定のしやすさとリスクのバランスと…まだまだ考える必要がありそうです。

ご助言いただき、ありがとうございました。

No title

こんにちは
いつも有益な情報有難うございます。

ループイフダンの1年間の確定益データなんですが
これは重複機能ありでのものですか?

No title

hiroさん、ご指摘ありがとうございます^^

ご指摘の通り、よく見ると重複有りのデータでしたね…
そうすると15_15の方が100_100より、より多く重複が掛かり、リスクの差がより広がり、リスクとリターンの関係は更に広い方が有利となってきますよね。

それに合わせカットダブリピVer2の方もiネットのデータではリターンとリスクのバランスが合わなくなるので修正してみました。

ご指摘ありがとうございました^^
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