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カットダブリピ

カットダブリピ

目的
ロングトラップとショートトラップを同時に貼り、利益で含み損を埋めきるのが狙いです。
またトラップトレードの弱点である含み損の調整も随時行っていきます。


利益の目算
ロングトラップとショートトラップを同時に行ったとします。
10銭幅トラップ、20銭利確、1000通貨だとします。

この場合、1約定200円の確定益ですね。
上下に貼っていますので、ユーロ円でなら大体10~50約定は1日に狙えるでしょうか。
値動きの荒さ次第ですが、1日の期待値を仮に5000円としましょう。
ロングショート同時に貼ればトラップ数も多くなりますので利益が多いのはご理解頂けるでしょう。


含み損の想定
トラップトレードは基本的に、常に含み損を抱える事になります。
1円片側に向かえば10本、平均50銭、計5000円の含み損です。

レンジの期間もあるのですから1日5000円の確定益が出るのであれば、5000円の含み損くらい利益で押し切れますね。
ですが、含み損をほっておけば…

2円の値動きで2万円の含み損…
4円の値動きで8万円の含み損…
10円の値動きで50万円の含み損…
20円の値動きで200万円の含み損…
80円の値動きではなんと3200万円の含み損です!!

放置しても20円くらいまでの値動きならば1年平日260日×5000円で130万円の確定益が出ますので2年目にはプラスで平気かも知れませんが…
サブプライムの時の様に50円も値動きや、そこからリーマンまでの様に70円も値動きしたら戻ってこなければ10年~30年復活まで掛かる運用になってしまいます。


カットの理屈
1日1本1000通貨のカットをしても200円の確定益の放棄と1000通貨の含み損の確定程度です。
1円向こうなら1000円、~5円向こうくらいまでなら1日の確定益でカット分の損失を補えるでしょう。
1日1本カットすれば1ヶ月で2.2円分の含み損ポジションが減りますので1年で24円の値動きには含み損無しで利益を出せます。

ロング側を切った後にショート側まで行って来いすると24円ではない?
その通り無駄なカットも発生しますので実際には24円も動いたら完全な含み損無しには出来ないでしょう。
ですが確定益の範囲内でカットしていれば確定益は増え続け、含み損も切らないよりは減る事は間違いありません。
レンジならそもそも口座残高、有効証拠金共に増えますし、トレンド発生時には含み損を大きく減らす事が出来るでしょう。

切っている分確定益が減る?
減りますがトレンド方向の逆側のトラップは通常に動いている訳ですし、トレンド側も切られた2往復目は約定するのですから半分以上は確定益も発生すると想定しています。

急動には1日1本では不安だ?
1週間1円程度のトレンドなら1日2本切れば間に合います。
カットするのが1円上なら確定益の半値以下、2円上でも確定益以下で運用出来ますね。
更に急動時には確定益の半分までは切るってのも有りですよね。
更に急動時には前日の確定益の半分も合わせ、更に急動時には過去の確定益の半分までは切るってのも有りですよね。

反発も心配で上下どちらだけ切れば良いのか分からない。
上下同時に1本切れば良いでは無いですか?

トレンドが発生してしまって、どんどん本数が増えて行ってしまう。
トラップトレードの最大の弱点が本数が増え過ぎた時の含み損の加速度的増加です。
それを防ぐ為に40本や70本など最大目標本数を定めます。
それを超えたら1日1本の目標は外し、最大目標本数になるべく近づく様に確定益の範囲内でなるべく切ります。

端が5円以上向こうで1日の確定益では切れない?
なるべく約定しない端から切るのは理想ですが、別に端から順に切る必要性は有りません。
2円上が今のレンジより上のレンジと判断したのなら2円上から切って行っても良いのです。
一方的トレンド発生中と思えば1円向こう側から切って行っても良いのです。
また、2円上1本、3円上1本の様な変則的な切り方もありでしょう。
44本になった時に40本に戻したければ1円上から4本切れば1日の確定益内で切れますね。


運用例
基本的には1番上と下の1本を毎日カットします。
その時にカットし過ぎても利確が減り過ぎるので1円以内の場合は行いません。
(現レートが140円、下139円、上140.50円の場合は下1本のみ切り、上は1円以内なので切りません。)
これ約定するかな?と少しでも疑問に思うレートなら1円以内でも切ります。
これ約定するかな?と少しでも疑問に思うレートになったらカット量を増やします。
最大目標本数の半分を超えたらカット量を増やします。
最大目標本数以上になったら確定益内でカット量を最大限にします。それでも足りなければ過去の確定益分もカットします。
最低でも最大目標本数×証拠金+一気に最大目標本数が貼られた時の含み損程度の資金は用意して行います。


最後に
カットダブリピは確定益の多さを盾に含み損を解消して行く運用法です。
その為に含み損の増額の方が多い様な勢いのあるトレンドが発生した場合にはマイナスになる場合も有る投機的運用法です。
なので、ポートフォリオの投機部分で行う、過去の投資の利益内で行う、ボーナス等のワンチャン狙いで行う、覚悟を決めて行う…等のマイナスになる事も前提で行って下さい。
あくまでトラップトレードの中では期待値とリスクのバランスが優れている方法として紹介する運用法であり、マイナスにならない保証はありませんので失敗は自己責任だと良く理解して下さい。


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comment

Secret

No title

こんばんわ
いつも勉強させていただいております。

魚屋さんはカットダブリピはどちらの業者で
行う予定ですか?
参考までに教えて頂ければ嬉しいです。
手数料やスプ等
気になりまして^^

No title

肉屋さん、おはようございます^^

私の場合、フォレックス.コムMT4FXF口座で行っていますよー
PRO口座の方がほんとうは良いんでしょうが理論がしっかりしていれば勝てると変更をめんどくさがっています…

なのでスプレッドは2~4銭程度が平常ですね。

M2Jのせま回り20で行うのも手ですがスプ+手数料で6銭なので、スプレッド3銭のシストレアイネットで40-40×買い2+売り×2で行うなども手ですよね。
たしかシストレアイネットでは5本までシストレが同時起動出来るんですよね。こうすれば仮想的に売り買い20-40までなら出来ますし…

でも、それなら通貨ペアをドル円にして15-15や25-25で、仮想売り買い7.5-15、12.5-25を作る手もありますね。
安定した米ドル円ならではのメリットもありますし、スプレッドも2銭ですみますから。

No title

魚屋さんおはようございます^^

早速の返答ありがとうございます。
ドルも安定してそうですね!
いろいろ検討して挑戦してみたいと思います。
更新頑張ってください^^
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