逆相関のみに頼ったポートフォリオの問題点。

資金調達金利は2重の複利効果!
USD/HKDのフォワード取引で7.7500以下で取引できれば高確率で利益確定!!
フォワード取引はSVC証券だけ!口座開設はこちらから!!


SVC証券のバナー取得はこちらからお願いします。(私の場合、ブログ開設初日に登録できました。)
 ↓ ↓ ↓
あなたのホームページ・メルマガで広告収入

皆さん、こんばんは^^
ポートフォリオ運用を考えている方には、逆相関を重要視している方が多いと思います。
私も逆相関は重要な要素の一つだと考えます。


しかし、それだけを頼るのはいかがな物でしょうか?

例えば、TRYJPY、CHFTRY、EURUSD、EURSGDのポジションを持つとします。
特別な事が無ければ安定したハイレバ運用が出来るでしょう。
スワップも沢山受け取れますね。


しかし、もしユーロ圏で911並のテロ事件が起きたらどうなるでしょう?
高金利通貨の暴落、円やスイスフランなどの退避通過の暴騰、ユーロの暴落が考えられませんか?

TRYJPY、CHFTRYはかなりの含み損を出すでしょう。
EURUSD、EURSGDも、ドルやシンガポールドルの下落よりユーロの下落の方が大きく含み損を出すでしょう。

ハイレバ運用していたらロスカットもありえるでしょう。


相関係数では、安定しているように見えても理由如何では危険があるのです。
この他にも原油暴落時にトルコで紛争が起きる等、危険な理由は色々考えられるでしょう。


相関係数は素晴らしい考えです。
しかし、複数ポジションを持つ余裕があるのなら更にリスクヘッジするべきです。
逆相関は、その国固有の特別な問題が起きた時には通用しない場合もあるでしょう。
数字の結果だけに頼り切らない事です。


地理的要因、産業的要因、経済的要因等色々な事でポジションの方向性を変化させればより安定した運用が望めるでしょう。


例えば、トルコのどちらかを、オージーやメキシコにするとか。
例えば、ユーロのどちらかを、スイスやメキシコにするとか。


このような事は無いとお思いですか?
20年、30年と運用する事を考えても?
多少、逆相関を緩めたところで長期的にはより安定するのではないでしょうか?


また、相関関係は未来に置いてずっと同じ訳ではありません。
去年から相場の命題は、円キャリートレード>株式連動>原油連動と変わって来ました。
その度に、相関関係は変化してきたでしょう。

相関係数はあくまで過去のものです。
現在の相場の動く理由を考えて、数字でなく理由で売り買いする事も必要ではないでしょうか?

過去の相関関係ではなく、未来の相関関係でトレードした方がより安定するでしょう。


逆相関+理論的な運用で更に安定した投資を目指しましょう。


ぽち友募集中です^^ 応援クリックよろしくお願いします m(・_・)m
 ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ

theme : FX(外国為替証拠金取引)
genre : 株式・投資・マネー

trackback


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

EURSGDニュース

従来のトレードシステムの弱点を克服した驚異のスーパートレードシステム→Super FX SYSTEM ポートフォリオ最適化のはなし その3 前回は、シャ...

comment

Secret

こんばんは~(´∀`*)

なるほど~♪
どこで何が起こっても良いようなポートフォリオが良いですもんね(* ^ー゚)

ついつい、スワップを重視して金利差で選んだりしてしまってます(*´д`;)…
もっと勉強しなくては・・・!

今日のぽちっ♪

なんにおいても、絶対はないですからね・・・
そう考えるといろんな投資スタイルを試してみるのも
一つのリスクヘッジになるかな。
それぞれいいかげんじゃダメでしょうけれど。

Mieさん、こんばんは^^

私も金利差には弱いです。
でも安全が一番なんですよね~

ぽちありがと~♪

井出さん、こんばんは^^

絶対は無いからこそ、安定運用を求めます^^
それぞれが一定のレベルを超える事によりリスクヘッジになりますよね~

FXはじめてから、新聞の国際ページをちゃんと読むようになりましたw

世界ではいろいろなことがおこり、結果、相関関係がずれていくんですねw

やはり未来を見越して、成長する国・力を持つ国に投資すべきですなw

南豪さん、おはようございます^^

世界では常に何かが起きていますからね~
未来を見越した投資、必要ですよね^^

魚屋さんのブログを見ていると、ファンダメンタル100%って感じがしますね。FXにはエントリータイミングも重要ということもどこかで聞いたことありますが、スワップ目的の場合は、タイミングを計っている暇があるのなら、買おうとしている通貨の国の産業や政治などを調べたほうがいいってことのように感じます(*´∀`)
応援ポチ!

30年後どうなってるか わかりませんからね~(´;ω;`)ぅるぅる
日本 大丈夫かな。゚A;・ω・)゚。フキフキ

応援ぽちっ (´;ω;)σ

それがしも納得&賛成です。

まず各通貨ペア単体で急激な変動を耐え切る低レバレッジありき。逆相関はあくまでも補助。これが安定運用のコツかなぁ、と思っております。

その4つの通貨ペアはこの前私が例に出したペアとそのまま同じですね。
確かにリスクを減らすには更に通貨を分散した方がいいのは分かっているのですが、去年夏、サブプライム事件の時はどうだったでしょうか。
米国の金融不安でドルが売られましたが、対NZドル、豪ドル、ランド等、高金利通貨に対してはドルが買われてますよね。
結局スワップが沢山付くペアは売られてるのであれば、多少のリスクを背負っても高金利のトルコメインと考えた上での4つの通貨ペアな訳です。
分散すればするほどいいというならばスワップが付く全ての通貨ペアを持たないといけない事になってしまう気がするのです。
要はリスクと利回りを天秤にかけた選択となる訳ですが。

aiさん、こんばんは^^

そうですよ~^^
ファンダ100%です♪

テクニカルでエントリータイミングをはかると買い遅れる事も多く、相場心理を読みエントリーしてますよ^^

ファンダメンタルズを読めればどちらにせよ上がるのですから、ギリギリのタイミングで入る必要もないのかな?と思っていますo(^-^)o

ぽちありがと~♪

†estoc†さん、こんばんは^^

やはり長期投資を考えるとあるていどの分散が必要ですね。
30年後の日本は悪くなってますよね…

ぽちありがと~♪

かにマジンさん、こんばんは^^
個別通貨ペアの運用の成功があって、補助としての逆相関なら完璧ですよね♪

それならば、確実な安定運用ができますね^^

こんばんわー|∀・)ノ

すげーためになりました 僕は完全にトルコとユーロどちらかが

ずっこけたらさいなら~って感じですからwwww

なもんで、なくなっていい金額しかいれてなくストップ=ロスカットに

しています。スワップがたまれば出金を繰り返すつもりです★

かなり難しいですね・・・
書かれていることは理解できますが、実際に組み合わせなどを検証してリスクを減らすには、やはりまとまった資金が必要になりますね!

安定した収入を得るには、勉強と資金が必要ですね(笑)

複数ポジションを持つ余裕があるのなら更にリスクヘッジするべきです。
すっごい身にしみましたっi-199
ゆにはまだ何も理解できないレベルですけど、
調子こいていっぱいポジらないように気をつけようって決めましたっi-189

いつ見ても魚屋さんのブログはすごすぎですっi-237i-80
ぽちi-175

ジナさん、こんばんは^^

この前のコメントの補完として記事にしました。
逆相関派の方で、内在するリスクにお気づきでない方がいればと思ってのことです。
ジナさんの中でリスクとリターンの釣合いが取れているのならば良いのだと思いますよ^^


私は、ジナさんの証拠金率も、投資資金の回収スパンも、リスク許容度も解りません?


あくまで一般的逆相関派の、レバ10倍位で半年位でレートを、まったく気にしないで済むにはと言う一般論の記事ですよ。
ジナさんにも読んでもらうと共に、一般の逆相関派の方にも知っておいて欲しいリスクの話です。


私の場合では、USDHKD投資も重要な要なので、現在のポートフォリオ部分に関してはレバ5~6位には収めています。
実際のブログ開始前の運用もその位の感じでした。
なので、サブプライム問題の時にもレートもまったく気にしないで済みました。

そして、投資資金の回収スパンも長期なので、2ヵ月程度のマイナスは、さほど気にはなりません。
10月には7月より口座残高がプラスに転じ、その後も毎月プラスですよ^^
年間では300%ちょっとだったかな?


それには国単位の経済状況は非常に重要で、豪ドルとNZドル、ランドはまったくの別物だと私は思っています。
どこかの国で起きた事件は、通貨分散していれば一時的変動率は間違いなく減ります。
そうして、長期でファンダメンタルズの良い国を買えば、増えていく確立は高いでしょう。


私は、購入する通貨ペア全てで増えて行って欲しいのです^^
その中で如何にリスク分散させるかを考えています。


値動きを補完させるのはあくまで補助で、まず増える通貨ペアを考えた後にリスクヘッジも考えているのです。
なので現在、このブログで持っている通貨ペアは全て差益がでています。
いずれそうでなくなるでしょうが、その時にはスワップも大分貯まっているでしょう。


私の場合、この程度のローリスクにしても利回りは年利100%以上は楽にでていますので、長く生残り、よりローリスクにする事を目指しています♪

がくさん、こんばんは^^

しっかりとした資金管理ができていれば、問題はないですね^^

私もすでに元本は引き出してありますのでロスカットされても増えてる状態にしてありますよ~♪

こんばんはー。
いやー、まったくもって同感です。
僕も相関係数を使ってポートフォリオを組んでいますが、短い期間で相関をアップデートしながら、どう変化があるかみながらやってますねー。
単一通貨リスクは一度怪我したので、かなりヘッジしてるはずなんですが・・・wポチっとです♪

貧乏おやじさん、こんばんは^^
私もそう深くは考えていませんよ?

しかし、ある程度の資金はあったほうが良いですね~
資金が無ければ分散も出来ませんから><

私の場合、まずはUSDHKD+高金利通貨ペアで資金を増やしてから徐々に分散しました^^

ゆにさん、こんばんは^^

スワップ派にとってリスク管理はとても重要なことですよ^^
一度のロスカットで資金の大部分を失いますから…

スイング・スワップではポジり過ぎないようにしましょうね~
いつも褒めてもらってありがと~ね♪

ぽちありがと~♪

相関係数に100%はありえないですもんね。

あくまで、逆相関の関係が強い(いままでにおいては)ということを、数字で表しただけですから、長期的にみると、政治的な局面の変化で大きく相関が崩れる事は十二分に考えられますよね。

リスクヘッジは、これで十分というラインはないので、念には念を入れることが、長期間に渡って安全に安定したスワップ利益を得るためのコツなんでしょうね^^

リンすけさん、こんばんは^^

相関も市場の理由によっては変わってきますからね~
単一通貨での相関のリスクが分かっていれば、今後は資金管理さえ間違えなければ余程のことがなければ負けないですよね^^

ぽちありがと~♪

MURANさん、こんばんは^^

相関係数はあくまで数字でしかないですからね~
国の個別理由には勝てませんね><

スワップ派は安定した利益を常に出し続けることが最終的には大きな利益に繋がります^^
そのためには徹底したリスクヘッジが必要ですね~♪

ダメだった。。。
後31人後だ。。。次は3万アクセス狙います☆

これは、結構重要ですね♪
相関関係の落とし穴かもしれないですね
ポチ

美夕さん、こんばんは^^
ざんねんです><

3万に早くなるようがんばります♪


これが相関関係の弱点ですね^^

ぽちありがと~♪

こんばんは

ほんと魚屋さんのブログには
毎回関心させられますね
これだけレベルが高くて
わかりやすいブログを
ただで読めるのは
幸せです

ついつい日々付くスワップの値に気が行ってしまうけど
それだけで選んでしまうと痛い目にあいそうですね。
何があっても上手にトレードしながらスワップもらえるようになりたいものです
ポチ

魚屋さん、こんばんは^^

私もいつも同時多発テロみたいな事が今起こったら、為替はどうなるだろう?と最近考えていました。

毎日毎日ある経済指標で、これ程敏感に動く相場が地政学的リスクが起これば、猛烈に動く・・・。考えたくないですが、実際隣国には理解出来ない国もありますし。

せめて自分が投資している通貨国の世界との関わりは勉強しとかないと痛い目にあいますね。
勉強になります^^

応援ぽち

逆相関は万能でも不変でもないんですね!
世界は常に動いている、その動きを読みつつポジションも臨機応変に組み替える事ができなくてはいけないと!
う~ん、FXはやはり奥が深いのだ
ポチ

オーサカさん、こんばんは^^

分かりやすかったですか~
嬉しいです^^

頭の中に、自分の経験はあるのですが上手く表現できてるか不安なんですよ><

でも皆さん理解されているようで嬉しいです^^
コミュニケーションがキチンと伝わるって素敵ですね♪

ネコさん、こんばんは^^

スワップ、目が行きますよね~
マタタビです^^

でも上手にトレードして更にスワップも受け取れば効果は何倍にもなるでしょう♪

ぽちありがと~♪

こんばんわー♪
相互リンクのお誘いどうもです★
喜んでお受けします!

velvetflower2002さん、こんばんは^^

やはり可能性としては無い訳ではないので考えておいた方が良いですよね^^
隣国怖いですよね><

投資国をレートでしか見ていないのは怖いですよね…
勉強すべきですよね^^

ぽちありがと~♪

のんきほーてさん、こんばんは^^

逆相関で全てに形が付けば簡単なんですけどね~

世界は常に動いている!
その通りですよね^^
なので常に情報収集は大切ですよね~

ぽちありがと~♪

がくさん、こんばんは^^

ありがとうございます♪
これからもよろしくお願いしますね^^

最近は地理学的リスクがかなり怪しいので
特に気をつけないとヤバそうですね><
今日のポチです!

コメントへの返信ありがとうございます。
とりあえず今現在のランド円のポジはストップにかかっても差益でプラスなので放置でどこまでスワップをためられるかに挑戦します。
そこで今回のTRYJPY、CHFTRY、EURUSD、EURSGDのペアなのですが、
逆相関のペアでリスクを減らし、ヘッジ通貨も2種類ずつで更なるリスク回避、という意味での4つのペアではこれが1番利回りがでると思ってこの4種類にした訳です。
例えば金利8%のNZドルの10倍レバと16%以上あるトルコの5倍、どちらが安全でしょうか?
長期でより安全という意味では魚屋さんの言う通り更に分散する必要があり、更にはレバも下げる必要があります。
私なんぞが意見するにはまだ10年早いかもしれませんが、どんな通貨ペアでどれだけのヘッジをしようがリスクはゼロにはなりません。
スワップが貰えるペア全てが同時に下げる可能性も常に考えてなければならず、レバも1倍以上はそれなりのリスクがあると思っています。
より安全な道を選べばより利回りも下がる。リスク許容度との戦いですね。
お互いに頑張りましょう。

優香さん、こんばんは^^

世界が平和であれば良いんですけどね~

ぽちありがと~♪

ジナさん、こんばんは^^

ランド円、安心ですね^^

私の場合、逆相関よりまずトレードは差益を出すものだと思っているのですよ。

現在、商品市場より年金資金が逃げており原油安になっています。
原油安によりユーロ安が連想され1.6000の上値は重いとのシナリオも予測されるでしょう。

この状況でのEURUSD、EURSGD買いが少し心配なのですよ…


なので私なら逆相関を弱めても、タイミングを計り、USDMXN、CHFMXN、USDAUD、SGDAUD、CHFAUD、CHFSGDあたりで差益を出したいと思うのですよ。
私はスワップを減らすように言っている訳ではありません。

スワップは増やしても構わないと思っています。
実際、私もEURUSDのような低スワップのポジションは持っていません。
(合成香港ドルは別ですよ)

私の場合は、差益を出しながらの高回転運用を目指しています。
その中で、リスクヘッジは重要な要素ですが、差益を出すのが第一の目的です。

先日はもどうですかと聞かれましたので、ユーロを1ポジション変えたらとお答えしましたが、このような思いがあってのことです。
(あまり人にファンダメンタルズの分析はしたくはないのです。当たる場合も外れる場合もありますから…)

私は、為替差損を出すスワップ運用はオススメしていません。
始めに逆相関ありきでは、差損を最初から作る取引になってしまいます。

差益を出しつつ、未来の逆相関を作るのが私の考えです。
単なる逆相関で利回りを上げるのでは、利率はとても低いと私は思ってしまうのです。

お互いに頑張りましょう。
当ブログタイアップ口座
FXブロードネット
絶賛発売中!
最近の記事
私の運用環境です。
MT4で自動売買
1000通貨口座、両建て可
ドル円0.3銭原則固定、例外有 らくらくFX

私のXM利用法と所感。

サーバー
設定簡単2年契約月1781円~ お名前.com【デスクトップクラウド】

手動取引
激狭スプレッド、1通貨単位!
ドル円用


1000通貨取引最高水準!
その他の通貨用
プログラムが苦手な方向け。
ドル円0.2、値幅定値


ドル円0.3銭(例外あり)
FXブロードネット
最近のトラックバック
リンク
メール(質問はコメント欄へ)

名前:
メール:
件名:
本文:

プロフィール

魚屋

Author:魚屋
FX歴11年目に突入しました。職業は魚屋です。
FXで心掛けていることは「儲けすぎるな」です。

最近のコメント
お得に口座開設、お買い物
ポイントサイトについて
(2015/10/01 0:00情報)
期間限定も多いので要確認。
逃しても再掲載も多いです。

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス
みんなdeポイントでポイントの上下があります。

M2J 17000円
DMMFX 15000円
インヴァスト証券 14000円

楽天、ニッセン、ハピタス堂書店なども私は利用しています。


期間限定!タイムセールでポイントの上下があります。

SBI FXトレード 15750円
外為ジャパンFX 14000円
みんなのFX 12600円

簡単に条件をまとめました。
カテゴリ
ランキングに参加しています。
よろしければランキングクリックお願いします^^
にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ
banner2.gif
月別アーカイブ
ブログ内検索
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード
フリーエリア