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ロングポ+ショートマーチンゲールヘッジ。

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さて、今日は…

「暴騰への対処として、ロングポジションを持ち、その分のショートマーチンゲールを行い、その確定益によりショートトラップを損切りする。」

…です。


レートが上昇し、ロングよりショートの方が多くなって来たとします。

この時に8,000通貨のロングを行ったとします。
そこに…

82.00円,1,000通貨‐82.50円,1,000通貨‐83.00円,2,000通貨‐83.50円,4,000通貨

…とショートを行い50銭リミット、ひとつリミットに掛かれば全決済を行ったとします。
この場合、どこでリミットに掛かっても500円の確定益が発生します。


こうすると…

下落では、元々ショートの方が多いので口座残高が増えます。
上昇では、ショートのマーチンゲール分は、最初のロングでリスクが無くなります。


こうして、82.00円のショートが81.50円でリミットに掛かったら、その利益分で本体の81.00円ショートを損切りします。
そして再び、81.00円にはショートの逆指値を入れておけば、元々の予定の確定益も発生されます。


81.00円の逆指値は簡単に掛かってしまうかも知れませんが、その時には最初より1円有利なレートになっています。
また、再びショートマーチンゲールを行っていれば、更に50銭下で同じ事が行われている訳ですね。

これが掛かるのが嫌であれば、2回成功したら1円下を損切る、元々倍のロング、ショートで行い1円下を1,000通貨だけ損切る等の方法もありますね。


こうする事により上昇リスクはだんだんと抑えられます。

一方、下方リスクはショートが多い間は元々ありません。
なのでショートの方が少なくなるまでは気にせずに出来る訳ですね。

ショートのマーチンゲールは保険なので、掛け捨てになる可能性もあります。
まずは、どこまで保険を掛けるかを考えます。

今までの確定益の一部?
ロングとショートが同程度になるまで?
その近辺の支持線の下まで?

これらを考え、効率の良い保険の掛け方を行いましょう。


続きはまた…


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comment

Secret

No title

魚屋さん
こちらにも来て下さり有難うございました。
保険をどうかけるかはとても大事ですよね。でも多くの人が保険をかけようともしない・・・。残念です。

No title

魚屋さんの引き出しにはいっぱい情報が・・・^^
それを惜しげもなく公開されるのが凄いです。

毎日更新ありがとうございます♪♪
お疲れさまです。

No title

こんにちは^^
すごく分かりやすい解説 ありがとうございました。
次の上昇時はこの保険を利用させていただきます♪

金曜日の昼にユーロロング半分決済しましたので内容良くなりました^^

No title

効率がいい保険を見つけるのが難しいところもありますね
来年もユロは下、オジは上と分かりやすい値動きならやりやすいのですが^^;

No title

マーチンゲールの掛け方もよくわかりました。
こうして少しずつポジを軽くして、リメイクしていくのですね。
来週の相場は暇そうですが、よろしくお願いします。

No title

魚屋さんこんにちは

リスク管理はFXトレーダーにとっての命題ですよね
僕は保険かけるよりも損切りする派かな・・
リーマンショック等の大きな波を経験したのでポジションを
増やす事にちょっと抵抗があります(笑)

No title

魚屋さんこんにちは♪

いつもお世話になってます^^;
・・・なんかとってもご迷惑おかけしてませんか?(恐縮)
最悪シナリオの出口戦略の考えをお聞かせいただければ、もうしつこく付きまといませんので、お願い!もう少しだけ。。。

今日も分かりやすい記事ありがとうございます。
いろいろな仕掛け方の提案をお持ちですよね。とても勉強になります。ショートマーチンがうまくいけばショートポジの外し方として有効ですね。

私の最大の疑問は、「魚屋さんがマイナス撤退するのはどういう状態になったときなのか?」です(いつもプラスで仕切り&出金ですからね~)。
直近例では、9月の為替介入後更に上がり120円上に定着し130円を目指すようなケースに相当します。

10万ロングに対するショートを10銭幅で200本かけられる体制とします。200本目レンジ上限を上抜けた場合、どのような選択をされますか?

1.201本目のショートの仕掛けはせず、ロング+ショートマーチンでドロー回避狙う
*この時のショートマーチンは本体仕掛幅の10銭と同じである日宇町はないですよね?
2.ショート過多となった分の一部又は全部退避ロングし、退避ロングに対してショートマーチンをかける。退避した分ショート余地が増えるため、201本目以降のショートトラップも継続する。
3.一番下から一部損切りし、損切り分を上に仕掛ける(損切りしながらレンジを上方シフトするイメージ)
4.完全撤退する
5.その他

1.2.を選択した場合
ロング+ショートマーチンのセット分はスクエアなので、ショートマーチンがリミットにかからずそのまま上がってもこの勝負によるドローの影響はありません(簡単のため保証金は無視)。

スクエアであるため、何度だって仕掛けが可能という回答かもしれませんが、2段上げ3段上げがあったとしてどこまでも仕掛け続けますか?(最安ポジとの距離はどんどん遠くなり、当面約定が見込めなくなる)

私は自分の「予想」上限レンジを突破した時は4.>3.の順番で選ぶと思いますが、予想上限レンジに達していないが、「仕掛けられる」上限レンジを突破した場合は、1.や2.も「あり」と思いました。

小額資金でくるくるワイドを始めた場合に、(豪ドルなら)55円まの仮想ロングのポジション量が少なく、自分の予想するショートレンジはカバーしきれません。
もちろん予想上限まで仕掛け幅を広げて対応すればカバーできますが、あまりに広い値幅は回転効率が悪いので仕掛け幅を狭めて仕掛けたい。。。

このような場合、仕掛けられる上限を超えて予想レンジ上限までレンジ幅を広げる手段として、ドロー回避の両建てロング+ショートマーチンをする。。。
これなら自分的にも「あり!」です。元々の相場観はもっと上までいくことを想定しているのだから。。。

要は仕掛けられるレンジ上限なのか、自分が予測するレンジ上限なのか?の違いです。

予想レンジ上限を突破したとき、これは自分の予想が外れたわけだから、個人的には1.か2.(1.>2.)を選ぶと思います。苦手な相場なので、決着の先延ばしや新たな勝負を仕掛けて傷を広げる可能性が高いという考えです。

*突破後の動きがどうなるかなんて、その時点の個々相場観に依拠する問題なので、どれが正解という決めつけるつもりはないです

予想レンジ幅をどの程度の精度で行うかに関する考察は長くなったので後日にします(本当に55~105円が理想形?という話)。

No title

こんばんわ。

自分は新興国ロング+相関する通貨ショート固定でヘッジをかけています。

このマーチンゲールヘッジの考えはすごくいいと思います。

かけ捨ての保険の方がコストが安くて好きです。

No title

ショートのマーチンゲールは即効性もあり
かなり良さそうですね^^

No title

明日は窓埋めの為、風呂に入って、すぐに寝ます。おやすみなさい。

No title

とー子さん、こんばんは♪

FXに付いて、どれだけ世間に正しい情報が出ているのでしょうか…
情報操作ばかりの世間、残念ですよね…

No title

ひまママさん、こんばんは♪

もっともっと引き出しありまっせ♪
疲れない様に調整してますね^^

No title

パインさん、こんばんは♪

分かり易いですか♪嬉しいです^^
金曜の下落前に決済出来たのは嬉しいですね♪

No title

WINさん、こんばんは♪

保険以上に、大体が稼げますから実は簡単なんですよ~
分かり易い通貨ペアは、大体いつもありますよ^^

No title

tenmaさん、こんばんは♪

ゆったりした相場だと、これがかなりイケるんですよね~♪
来週もよろしくお願いします^^

No title

オーサカさん、こんばんは♪

どの様なリスク管理にせよ、リスク管理は大切ですね^^
大きな波を経験した私の結論は、より儲ける事ですね(笑)

No title

BJJUNさん、こんばんは♪

他の方も知りたそうなネタなら迷惑なんて無いですよ^^;;
ブログの時間は、記事+コメント+コメント返しでトータルは一緒ですからね~
記事を書く時間が30分減っても、それだけみなさんも知りたいコメントならOKですよ^^
ひとりが疑問に思う事なら30人は疑問に思うって言いますもんね~


9月の例なら130円まで上げても、一旦プラスの時に全決済でしょうね。
そこからロング無しのショートトラップで仕切り直し、ヘッジは複利ロングだけ、それがロスカットになれば再仕切り直しでしたでしょね…


通常なら120~150の間で1.か2.を開始ですね。
そこで口座残高がプラスの間に4.で仕切り直しを行います。

ヘッジマーチンはドローダウンを少なくするのが主な目的ですね。
ですから、1本目を切るより、140本、139本…とその資金でより沢山、直近のトラップを損切りします。
そうして落ち着いたらゆっくり支持線より下のトラップも切って行きますね~

下から切って行くのは、かなり余裕のある内だけですね。



小額資金でくるくるワイドを始めた場合は、そもそも55円でなく、68円、72円等現実的にすぐには達しないレートを下値目途にすると思います。
そうする事により上値目途も良い位置まで耐えられ、上下の現実的なバランスが取れますからね~

相場観って言っても、超長期って材料で違ってくる部分も多いです。
なので、直近の相場観まで抑えられれば、後は回転力頼りでその時々の予想で上下を広げて行くでしょう。


自分が予測するレンジ上限=仕掛けられるレンジ上限なら良いのですが…
そこに納得できるリターンを組み入れると、なかなかそうはならないんですよね^^;;


ただ私自身の話になると、口座内の資金はリスク許容資金な訳ですね。
すでに出した利益なので、少し前に戻るだけなんです^^;;

…そしてくるくるワイドの回転力!!
少しリスクを上げるだけで月利200%とか実際は楽にいっちゃうんですよね~

なので、リスク許容出来るか出来ないかで戦略も大きく違ってきます。

そこで、くるくるワイドの重ねとかが出てくる訳ですね。


資金、ライフスタイル、リスク許容度によって人の理想形は違ってくると思います。
最安値~最高値は初心者にでも分かり易い、理想形のモデルケースの訳ですね~

No title

24歳FX挑戦中さん、こんばんは♪

マーチンゲールヘッジも良いでしょ~
一部固定、一部マーチンゲールなんてのも良いですよ^^

No title

だいぱぱさん、こんばんは♪

実際ドローダウンはだいぶ減りますね~
かなり良いですよ^^

No title

こじろうさん、おやすみなさい^^

明日は頑張ってね~

No title

あたたかい返信ありがとうございます。

私のまとまりのないコメントを読む人がいるかどうかは分かりませんが、周囲にfxする人がいない(いるけど知らない?)ので本当にありがたいです。

魚屋さんの考えがよく分かりMY RULE作成の上でとても参考になりました(特にどの程度の時間軸、レンジ幅で相場観を構築しているかのあたり)。

今はくるくるワイドを軌道に乗せることが最優先ですが、1年後の税制改正を踏まえ、店頭業者でのEAの準備を始めようと思ってます(winさんの姿勢を見習って^^;)。

やっぱり現状スタイルは疲れますし、仕掛け方にむらがあり効率が悪いですから。。。

現状ではポチしかお返しできてませんが、いずれここから口座開設しますので、その時はよろしくお願いします^^;

取り急ぎお礼まで。

No title

BJJUNさん、おはようございます♪

FX、みんなで真面目に戦略を練れると良いですね~
BJJUNさんと似たところで悩んでいる方も多いと思いますよ。
私自身が利益を過少気味に書く傾向にありますから^^;;

その時にそなえ、今はデモで研鑽を積みつつ、現状スタイルで頑張って下さいね~
いずれ楽しみにしています^^
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