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ポートフォリオ運用をするのならロスカットレートは捨てましょう。

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今日は家で家族とマリと子犬の物語を見ました。
泣いちゃいました><
来週はプリズンブレイク3を見る予定です。レンタルできるかな?


市場にはいくつかの命題があります。
主なところで、ドル相場、ユーロ相場、原油、資源、リスク回避、高金利などが考えられますね。
(この他にもいくつも相場の変動理由はあるでしょう)
(各国の事情により、その分類にされる国でも強い弱いはあるでしょう)


ポートフォリオ運用を効率良くする時は、まずこれらの相場心理を読み、これらの中で強いものを買い弱いものを売ります。
たとえば高金利(強)、リスク回避(弱)とし、TRYJPYの買いを行ったとします。


次にこれらの中で、少し方向性をずらしたり、相反するものを選びリスクを減らします。
たとえばリスク回避(弱)、資源(強)でCHFAUDの売り
たとえばドル相場(弱)、原油(強)でUSDNOKの売り
(ドルは円に対してこそ強くなってきていますが世界的には弱いです)

この場合、経済が安定(ドル強)すれば高金利通貨(トルコ強)に資金が流れ込むことが考えられますからUSDNOKで損失が出るほどドルが強くなればTRYJPYでも利益が出るはずです。

なのでUSDNOKが底値近くになる時には、TRYJPYは差益が出ていると考えられます。

1ポジションが底値の時に、他の通貨は差益が出ているのですから両方の通貨でロスカットレートを考えると非常に資金効率が悪くなります。

ポートフォリオ運用をしている時には負の方向への変動率を考え、それが1週間位レートを見なくても気にならない程度の変動に抑えるようにしましょう。
自分のポートフォリオ構築能力に合わせた適正レバレッジが大切なのです。
ポートフォリオ運用とロスカットレートはあまり相性が良くありません。


本日、USDHKDを7.8040で5万ドル買いました。
7.8070で決済で入れておきます。
本日、GBPTRYを2.4320で1万ポンド売りました。

本日のスワップポイント(2,767円)

NZDJPY  2万買 スワップポイント    336円
EURUSD 20万売 スワップポイント -1,736円 資金調達金利 21円
CHFAUD  2万売 スワップポイント    299円 資金調達金利 20円
EURHKD 20万買 スワップポイント  2,188円
CHFTRY  2万売 スワップポイント    869円 資金調達金利 35円
USDNOK  2万売 スワップポイント    218円 資金調達金利  8円
USDHKD 30万買 スワップポイント    593円


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comment

Secret

魚屋さん、今日からわたしもスワップ派の仲間入りです
ちゅーか、豪ドル買ったらサゲサゲになっちゃってTT
塩漬け覚悟でスイング突入ですw
ポチ

おおwまたまたトル子さんポジですかww

スワップすごいことになりそうですね。

久々にクロス円はバーゲン中でしょうか。

デイトレ派とスワップ派では考え方が違いますね。魚屋さんの今回の記事を見て完全に理解できているわけではありませんが、なんとなく違いが見えてきたと思います。

適正レバレッジは、大丈夫なんだけど。。。通貨ペアは痛いかなぁ^^;;
ボチ2増やすということで
ポチ!!

のんきほーてさん、おはようございます^^

塩漬けでもレバレッジさえきちんと管理出来ていればスイング成功すると思いますよ^^
その間はスワップを受け取ってましょう~

ぽちありがと~♪

南豪さん、おはようございます^^

バーゲン中だと思ってます(^_^;)
そうじゃないとレバレッジが・・・

まああと数日で追加資金投入予定ですがね^^

これで1ヶ月スワップ10万超えるかな?

aiさん、おはようございます^^

スワップ派はファンダメンタルズとリスク管理命です^^
その中でも単独通貨をロスカットレートを決めてやるやり方、ポートフォリオで変動率を気にするやり方、色々あります。

デイトレとはまったく違う考えですよね^^

美夕さん、おはようございます^^

その国の経済状況の変化さえ見極めていれば少数通貨ペア運用も一つの安定運用方法だと思ってます^^
どちらも一長一短はありますよね~

ぽちありがと~♪

魚屋さん、こんにちは。

まさに私の質問メールへの返答のような記事ありがとうございます。(^^;
まだまだ感性を磨く必要がありますが、とても勉強になります。

USDHKD単独通貨ロスカットレート法(超単純・年利ぼちぼち・リスク小の中)
と比較して、
ポートフォリオ案の年利が遜色ないこと、まだ理解が薄いです。

>記事 2008.06.26 安全性も上げ、利率も上げます。
>少しレバレッジを下げても利率は増えるのですから

これは、下記の解釈でよいですか?

1.本当はUSDHKD単独複利運用の方が利率はよい
2.リスク分散には複数通貨ペア運用がよい
3.含み益増により資金調達金利が増なので
4.リスク分散へ少しずつシフトさせつつ、利率も少しずつ増できるよ

主にドルペッグ制度の政策変更リスクに備え
「セレブ…になったら」を徐々に開始しているってことなのですね。

私は元金が少ないので
まだ暫くUSDHKD単独比率大との方針もありですよね?

質問ばかりですみません。
丁寧な回答本当に感謝してます。

なにやら市場に小動があるようです。7.800下回りましたね。
CHFTRYも少し高値更新してるし。
でも安定運用、ドキドキなくて安心安心。

プリズンブレイク、私も好きですよ~。

p0popoさん、こんにちは^^

だいたいそのような解釈で良いと思いますよ^^

私の場合、USDHKD運用もポートフォリオと一緒の証拠金で運用しているので、証拠金に対して両方のリターンを得ています。

なので1.はUSDHKD単独複利運用より、USDHKDを主力にしたポートフォリオ運用の方が利率は良いです。

一年目に運用を始めたCHFTRYは4~6年目位には資金調達金利だけで年率30%程度にはなっているでしょう。
なのでその内の10%をポートフォリオの安定化に回しても20%は利率も増えます。

ポートフォリオの比率からUSDHKDを減らすのは4~6年先の事と考えて良いでしょう。

市場は大分動きがありましたがロスカットにさえ気を付けていれば高金利運用すぐに利益が出てくると思いますよ^^

プリズンブレイク人気で中々借りられないんですよね(>_<)

クロス円 バーゲン中でも 資金が。。。il||li _| ̄|○ il||li

応援 ε=ε=ε=(*ノ´Д`)ノ゚.+:ミ(ノ_ _)ノ=3 ぽちっ

†estoc†さん、こんにちは^^

バーゲン買えませんでしたか(;_;)残念!!

ぽちありがとね^^

なるほど~~。
資金調達金利効果ってそれほどまでだったのか!!
知っていたことなのに、理解が浅かったです。(^^;

よく理解できました。
簡単に利益確定できませんね。特に巨大含み益ポジは

SVC證券だと未決済スワップ引出不可なので
将来専業になったら、生活費の出金の上手な方法は?

含み益で新ポジ建てて、
含み益の小さいものを利益確定する方法が良いのかな?

あるいはヒロセですかね?

魚屋さん、こんにちは。
スワップで利益を得る方法や、10pipsほど狙って枚数を賭けるやり方、
トレンドをとって放置する仕方・・いろいろですね。
最近訳がわからなくなってきました。(笑)
しばらく夏休みでリフレッシュしてきます。
やる夫が大喜びしている絵をupしたいのですが・・・(爆)

p0popoさん、こんばんは^^

そうなんですよ~
CHFTRYなど15%の金利ではその位で証拠金と同じだけ含み益が貯まります。
そうしたら含み益にトルコの金利が掛かりますからスワップが2倍になったも同然なのですよ。

私の場合ですが、USDHKDスイングで確定益を出すのと、年末にクロス円を税金に合わせたポジション数決算する予定です。
これで出金できると思います。

資金調達金利のあまりつかないHKD、JPYのポジションを決算するのが良いでしょう^^

hekopuさん、こんばんは^^

色々ですよね~
何とか私は自分に合ったやり方見つけたと思っています♪
hekopuさんも見つかるといいですね^^

夏休みいいですね~
リフレッシュして下さい^^

やる夫を是非大喜びさせて下さいね~(笑)

こんばんは♪

どんな事が起ころうとも、安心なポートフォリオに仕上がってきてますね(´∀`*)

勉強になります♪

今日のぽちっ!!!

Mieさん、こんばんは^^

実は昨日のGDPTRYは七月頭に入金する分も考えてのポジションなので今ちょっとハイレバなんですよ><
入金が済めばかなり安定するかな~?

ぽちありがと~♪

こんばんは

こんばんは。
今日は下げてますね~。いい感じと言いたい所ですが、買い増し資金がありません。レバレッジを上げて買い増しするか?迷うところです。ぽっちん×2

velvetflower2002さん、こんばんは^^

私も昨日レバレッジを上げすぎて買えません><
来月頭には追加入金する予定なのですが…

ぽちありがと~♪

魚屋さん、こんにちは。

スワップ単独通貨運用から、高効率なポートフォリオ運用にすべく
魚屋さんのポートフォリオに近付けました。あくまで自己責任です。(^^;
ポジション変更は、今後もできるだけ早く教えてくださいね~。

USDNOK売は未購入です。下げトレンドまだまだ続くのかな。特徴調査中。
購入時建値や差益が同じでないので
追加資金を入れ、大きめの余裕を確保しています。


さて、運用論について
ポートフォリオにより変動率が小さくなるのは理解できます。
しかし、資金管理の具体的な算定方法がわかりつらいです。
ポートフォリオ全体のリスクの把握が曖昧になってしまいました。

特に何をもって追加建玉購入して良いと判断するのか。
ロスカットレートを設定した単独通貨運用では明白だったのですが。


>ポートフォリオ運用をしている時には負の方向への変動率を考え、
>それが1週間位レートを見なくても気にならない程度の変動に
>抑えるようにしましょう。
>自分のポートフォリオ構築能力に合わせた適正レバレッジが大切なのです。

とても内容の濃い4行です。
上記はどう計算するのでしょうか。理解不足は私だけ??
相関係数やIV,VaRも不要とのことですし???
TRYJPYは特に明白な理由がなくても1週間でも3円ほど動くことも。

・負の方向への変動率
・気にならない変動率
・ポートフォリオ構築能力
・適正なレバレッジ


>記事 2008.06.09 ドルペッグ制通貨(USD/HKD)コメント
>私の手法は、とにかく利益を出し逃げ切る手法です。
>2~3倍に利益が上がれば、はっきり言ってロスカットも上等なのです。
相当ハイレバのロスカットは、資金の極一部を失うに過ぎず
単独通貨運用の99.25%の資産を失うロスカットと異なるのですね。

ロスカット時の決済ポジションは指定不可です。
資金調達金利巨大含み益ポジを守る対策は?

損切り注文は常時入れているのでしょうか。

ポジを持つとモチベーションが違います。
どんどん吸収させて頂きますね。

今後もお願いします。

pOpopoさん、こんばんは^^

追加購入はUSDHKDを除いたレバ5倍を目安としています。
ナンピンも合わせ最大レバ6倍までの運用になるように心がけています。

ロスカットレートもレバレッジ管理も結局の所、裁量でしかなくその基準は経験で判断するしかないでしょう。
(例えばユーロが80円の頃、ショートした方はロスカットレートを設けて投資していても破綻しているでしょう)

色々な計算を用いるのも良い考えだとは思いますよ^^
しかし、ゆっくり運用していると明らかなファンダメンタルズが見える時がありますよね。
その時はそれらを無視して差益がでるスワップポジションを作ろうという意味です。

レバ70倍でロスカットされても半分は資金が残りますがUSDHKDに関しては100pips下に損切りを入れている事が多いです。
USDHKDは下落が早く1日にそれ以上落ちた時は下値で拾い直した方が効率が良い場合が多いです。

私の経験ではレバ5倍運用ならUSDHKD以外は1日でロスカットになるような事は無いのでそちらは下落してから考えても十分間に合うでしょう^^

多分、皆さん理解しやすい所だけ自分の運用に取り入れているのだと思いますよ~
単独で使っても良い方法だと思ってますから。

それでは運用が上手くいく事を祈ってます。
頑張ってください^^

度重なる質問への返答ありがとうございます。
経験による裁量とのことなので、実践で学んでいくつもりです。(^^;

レバの解釈とUSDHKDについても説明をお願いします。

>USDHKDを除いたレバ5倍 とは?

魚屋さんの高利率から
USDHKD用資金と他通貨運用資金の区分はないと考えています。

1.USDHKD買を7.7500でロスカットされない最大数量を購入(レバ約100倍)。
2.USDHKD買の維持証拠金、ロスカット対策費を不要とみなした場合、レバ5倍以下となる
(証拠金率の増えない)別取引を運用とのことでしょうか。

口座全体の含み損益(USDHKD,他通貨)を含めた資金で、下記2点のチェックと理解しました。
1.他通貨レートを固定とみなした場合、USDHKD 7.750でもロスカットされないか。
2.USDHKDレートを固定とみなした場合、他通貨はレバ5倍以下か

2では、USDHKDの維持証拠金も不要としていますか
口座資金にはUSDHKDの含み益は考慮するのですか

USDHKD,他通貨が同時にロスカットの危機にさらされる可能性は低いとの考え方でしょうか?

USDHKD買,CHFTRY売は多少タイミングはずれるものの方向は同じかなと懸念しています。
またTRYクロスは証拠金8%と大きいため確認しておきたいのです。


>2008.06.09 コメント
>香港ドルのレートが低い時にレバ100倍ロングし
>レバ5~6倍の他通貨ペアのスワップを得れば
>余程運用を失敗しなければロスカットされません。

約100倍とは、次の解釈で良いですか

低レート 7.7750(HKD)
目安LCレート 7.7500(HKD)
許容変動幅 7.7750-7.7500 =0.0250 (HKD)
維持証拠金 7.7500*0.01*0.75=0.058125(HKD)

レバ=7.775/(0.0250+0.058125)=93.53倍
レバ=7.770/(0.0200+0.058125)=99.46倍

p0popoさん、こんばんは^^

だいたいご理解の通りだと思います。

まず他のポートフォリオありきです。
150万円あったとして、NZDJPY2枚、USDNOK2枚、CHFAUD2枚、CHFTRY2枚を買った残りをUSDHKD投資にします。

なので現在のレートでしたら、完全に混在できますがUSDHKDのレートが下がってきても全体でレバ100倍になるだけで、USDHKDだけでレバ100倍にはなりません。

USDHKDの維持証拠金は不要と考えています。
私の場合、USDHKDはボーナスと考えておりメインはそれ以外の運用です。

だから、高値ではUSDHKDを買い増ししませんし、スイングをしたり、レートの急落時には簡単に利益確定してしまいます。
現在のレートは、スワップを得ながら、スイングでレートの下落時に買い増しできる余力を貯めるステージなのです。

他の取引がメインなのでUSDHKDの含み益もレバ5倍に含めます。

また急落時ですが100pips下に利益確定を入れておけば口座残高が6%位減るだけです。(現在の場合)
なので同時に急落を恐れるより、上昇、安定時の利益を受け取ることを考えた方が効率が良いと思っています^^

返答ありがとうございます。

同時のリスク懸念は非効率との見解、そのとおりだと思います。
でも、どういう方針で攻めればよいか求めて本ブログに出合いました。

なるほど、アグレッシブなスワップ派ですね。
3年間ロスカットのない実績を信じて、少しずつ近づけて行きます。

>>1.他通貨レートを固定とみなした場合、USDHKD 7.750でもロスカットされないか。
1.も同様に、他通貨の差益は考慮、証拠金、許容変動対策費は不要とみなすのでしょうか?

トルコリラ証拠金8%の有無で、かなりUSDHKD建玉数量かわるので。(^^;

CHFTRY売の資金調達金利18%もついてます。嬉しいー

夜遅くと早朝にも、返答下さりありがとう御座います。
末永く訪問しますので、お体も大切して下さいねぇ。
ぽちぽちぃ

p0popoさん、こんばんは^^

私の場合は不要と考えています。

しかし、USDHKDのレートが高値圏の時はあまり追加購入はせず、レートの下限近くでしか買い増ししません。

これならいざとなったら一部USDHKDを決済するだけで他の通貨のロスカットは防げます。
決済しても利益がすでにUSDHKDで出ている可能性は高いです。

USDHKDを高値圏で買い増したい時は、スイングで利益を増やしてからや、現在よりロスカットレートの低くなる買い増しを行ったほうがよいでしょう。

現在USDHKDを購入する場合はレートの下限でも多少買い増しできるように、レバレッジに余裕をもたせたり、一部スイングしたりして下落も考慮した戦略を行った方が良いでしょう。

現在のレートがしばらく続く可能性ももちろんありますので、できる限りのハイレバ運用に負ける場合ももちろんありますが、欲張りすぎず色々なケースに対応できるようにした方が結果良くなることは多いと思います。

もしかしてスイストルコ、ロールオーバー時に差損がでていませんか?
借りる時は金利が高く、預ける方が金利が安いです。
今日のトルコの資金調達金利は、差益が出ている場合は15.55%です。
差損がでていると逆にスワップは減ります。

ぽちありがと~♪

お返事ありがとうございます。

>もしかしてスイストルコ、ロールオーバー時に差損がでていませんか?
するどいですねぇ。(> <
CHFTRY 1枚は差損でてます。
実は資金的余裕をみて買増したのです。売り直しではなく(^^;。
合わせて平均差益のはずですが、こちらは2営業日経ずまだ表示せず。
ぬか喜びでした。

そうか、損益で資金調達金利は違うのですね。実践で学習しました。

p0popoさん、こんばんは^^

私も実践で学習しましたよ~
がんばって下さいね^^

魚屋さん、こんばんは。
いつも貴重な情報ありがとう御座います。

Q1.他通貨ペアの損切値は?

 USDHKD 100pipsとのことですが
ロールオーバーによる建値変更後に、損切値もスライドしてますか?
また、他通貨ペアの設定値の考え方も教えて下さい。
 
Q2.安値更新時の売買し直しはいつも得か?

 ポジ時の判断に納得したのなら、
売買し直しは良い点のみと思います。

1.差額の資金調達金利は一生得。 ⊿R*(1+α/360)^X(day)
 持ち続ければ手数料は必ず回収可能
 2.安全圏到達の日数短縮
 3.同額売買し直しは簡単。差額大ゲットには技術要すが。

だけど、"今までのポジ期間は無駄だった?、スプと手数料も損"との
悲しい気持ちになります。これはまやかしですよね?

Q3. 常時損切注文で、必ず売買し直すなら、
もっとレバレッジ上げてもよいのでは?

許容変動分資金が不要なので
ほとんど維持証拠金のみにできる良いような?

欲が出て危険な妄想してるかも。(^^;

Q4.売買し直しは自動化できる?

これができるとすごく気が楽ですよね。
常時損切注文+トレール注文もどきがあればできるような。

指値では届かずポジれずだと、一番悲しいし。
通常トレールでは、ポジ無しでは働かないしぃ。

 損切後、折り返したら再ポジってMT4なら出来そうですが、、、
 MT4かつUSDHKD対応業者は見たことないです。

ご意見聞かせて下さい。

p0popoさん、こんばんは^^

Q1.他通貨ペアの損切値は?

他通貨ペアの損切りは考えておらず、レバ管理のみでリスク管理をしています。
USDHKDは利確と思っておりますので、少々の変化では注文変更していません。
だいたい20pips位変化したら注文変更しているかな?

Q2.安値更新時の売買し直しはいつも得か?

最近は資金が増えてきましたのでナンピンで対応しようと思っています。
2ポジションを持ち、納得できる差益がでたら不利なポジションを決済します。
それなら必ず得です。

その時の証拠金額が全てです。マイナスなら無駄です。

しかし、頭と尻尾を完璧に取れる事はまずなく、時間軸で考え、それをプラスして完璧なポジションを作るしかないでしょう。

Q3. 常時損切注文で、必ず売買し直すなら、
もっとレバレッジ上げてもよいのでは?

ほとんどレートが下げないのならそれでも良いでしょうが…
レートが下がって停滞するケースもあります。

それを確認してからでも買い増せる。
また同じことがあっても買い増せる。

これができるのなら7.75まで下がっても必ず今より儲かります。
単純に今は高値圏なのであまり持ち過ぎたくはありません。
下げた時の事をより考えています。
今は、下げた時に儲けを出せるように仕込むステージだと思っているからスイングで余力を作っています。
なので出来た余力では下落するまでは複利運用はしていません。

Q4.売買し直しは自動化できる?

SVC証券では手動でするしかないですね。
利確+指値位はできますが、自動で値を変えたりはできませんし、上昇した時には裁量で買い直すしかないですね。

私も対応業者は知りませんし、わざわざ不利な業者で取引するつもりはありませんのでSVC証券で、できる取引で考えています。

このように考えております。

いつも素早い返答びっくりしてます。
通勤時間のうちに返事が貰えてる。すごい。(^^;

大暴落時の損失限定の損切注文も無しですか?
TRYにも無しは怖いよ~。

p0popoさん、こんばんは^^

TRYは利率の高さでカバーと思っていますが、逆指値を入れておくのも良いとは思いますよ。

私の場合、先行逃切り用通貨として取引はしましたが、変動率が高いので買い増しはする気はありません。

ポジションの割合をどんどん低くしていくのが対応策です。
現時点で暴落したらじっとがまんするつもりです。
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