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ご質問がありましたので。

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トラップ運用EAのソース.更新日2016/03/08です。
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書籍の誤り、補足説明、Q&Aになります。更新日2016/03/31

みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

さて、Yohichiさんからご質問がありましたので。

>今回はヘッジトレードの最低量について、質問させていただきたいことがありまして、連絡させていただきました。
以前こちらでも同様の質問があったかと思います。そちらも読ませていただきまして、最低ヘッジ量は、例えば「トラップ幅10銭幅50銭利食い」の場合は「50÷10=5に、トラップ一回当たりの通貨数(1000通貨)を掛けて5000通貨」といった具合に計算する。という計算方法まではわかりました。
ですが、「どうして最低ヘッジ量を、最安値更新時に同時に立っているトラップの最低本数にするのか?」がわかりません。建っているトラップを利確して、ヘッジにまわすという事でしょうか…?
もしよろしければ、お教えいただけないでしょうか…?


くるくるワイドのヘッジとは基本的に3種類のヘッジに分かれるでしょうか。
(本体ロングの場合)

ショートトラップ
ヘッジショートトレード
固定ショート

ご質問の内容は、ショートトラップで下落時に最低限ヘッジされる分の計算と、固定ショートの分量を混同されていると見受けました。

ショートトラップは本体出口時の予想確定益を種銭に本体とは逆方向のトラップで確定益を貯めて行くヘッジですね。
ご質問ではこの部分のヘッジ量は理解出来たとなっています。
「トラップ幅10銭幅50銭利食い」の場合「50銭利食い」の範囲内に常に5本のトラップは貼られている。
なので下落時に本体に対して、ショートポジションは最低でも5千通貨はトラップ部分だけでもありヘッジされる。
通貨数は機械的に貼られるトラップなので固定となります。


ヘッジショートトレードは「出口時の本体予想確定益-出口時のショートトラップの予想含み損益」を種銭に裁量トレードを何度も行い確定益を貯めて行くヘッジですね。
(仮想建値~出口までの値幅×本体通貨数)-((トラップ最低レート~出口までの値幅)×(出口までの通貨数÷2))
最大これだけの量をショートトレード出来ます。
こちらには最低量はありませんので計算内で好きな通貨数ヘッジを行って下さい。
自信がある。ヘッジを頑張らねば不安。と言った時は最大量
そうでない時はとりあえず少し量を減らし適量、上昇塩漬け時に第二陣とか
~最大量までトレード通貨数は工夫出来ます。


固定ショートはヘッジショートトレードの確定益を種銭に「トレード確定益>(現レート~固定目安までの予想含み損益)」で建てるヘッジとなります。
これは確定益で建てられるので、その範囲内ではいくらでも好きなだけ建てて下さい。
仮想建値>現レートになったら仮想建値<現レートになるように量は減らされます。
また不安時には量を増やす為に固定目安を出口上から直近抵抗線上や元本回復線上まで近づけヘッジ量を増やすなどもありでしょう。
逆に現在のレンジを想定し105円~110円としたとして仮想建値が105円を下回ったからヘッジ量を減らすなどもありです。
細かくレートを98,103,105,108,110,115等と区切って…
105円と108円どちらの可能性が高い?
108円?なら105円と110円は?
110円?なら115円と105円は?
105円…
…等と考え、下のレートの方が対策が必要だと思えば急ぎ、上で利益を出したいと思えば減らし…
みたいな感じで量は調整しても良いと思いますが、基本的には「トレード確定益>(現レート~固定目安までの予想含み損益)」になった時点で1000通貨づつ建てて行くので最低量と言うものはありません。


ご質問の内容は機械的に下落時にトラップでのヘッジ量は理解しました。でも固定ポジションの最低ヘッジ量は…ととらえました。
その場合の回答はこうなります。ショートトラップと固定ポジションには関係が無く別に建てるヘッジなので関連性はありません。固定ポジションには最低量は無いです。

また、今回基本的に3種類のヘッジとさせて頂きましたが…
トラップはヘッジとならない事もある。
ショートトラップの確定益で複利を建てる…複利が切られるまではヘッジとなるが、複利が切られてしまうとヘッジ効果は無くなる。
複利もヘッジをなる。
複利をピンポン、先消しの元手とすればヘッジ効果も発生する。
…等々ありますので基本的とさせて頂きました。


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みなさま、本日もご訪問ありがとうございます^^

さて、ochiaiさんからご質問がありましたので。

>p.76~78には、「複利が一本立つごとに、トラップも追加で一本立てられる」という意味合いの事が書かれているかと思うのですが、正確には「複利が一本立つごとに、その複利のエントリーレートより上(本体及び複利がロングの場合)のトラップが一本追加で立てられる」では無いでしょうか?
と、言いますのは、複利のエントリーレートよりも追加で立てるトラップのエントリーレートが下(本体及び複利がロングの場合)になってしまっては、複利のエントリーレートとトラップのエントリーレートの差分を複利がカバーしきれずに、出口時にマイナスになってしまうと思うのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか…?

出口時に…
「トラップポジの含み損」<「複利ポジの含み益」
「トラップポジの含み損」<「複利ポジの含み益」+「複利ポジを建てた確定益」

上の考え方ですと、ochiaiさんのご心配する出口時にマイナスになってしまいます。
ですが、下の考え方ですと総計はプラスの範囲内に収まりますよね。

例:107円時に複利を2000円の確定益で建て(105円目安)、105.50円のトラップをカバーした時の出口想定(114円とする)
8500円 > 7000円なので上のケースではマイナスです…
8500円 < 7000円+2000円。でもこちらならプラスで、私はこちらの考えを採用しています。

そうすると出口時に折角の確定益が減ってしまうとの考えも出ますが…

現時点で相場が下がっているのであれば、トラップ幅を広げるより維持した方が現時点では安定する。
反発して仮に107円の複利はマイナスでも、トラップ幅を維持した事により次の複利ポジが建ち易くなる。
出口時に複利ポジとトラップポジを相殺した時に数本マイナスでも、複利ポジが多ければその含み益が乗る。

こうした考え方をしていますので、一本一本は折角の確定益が減る可能性が有っても、トラップ幅を広げない方優先で考えています。



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107円の複利が切られてしまいました。

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今セットは107円、104円、98円の複利目安で始めていましたが107円が切られてしまいました。
少しカウンターを狙ってみて、ヘッジ塩漬け時は106円1本の接近戦、ヘッジ稼働時は104円、98円のままで行きたいと思います。
接近戦分はヘッジ2もガンガン稼働させて仮想建値も下げていきたいです。
トラップ幅は戻せば確定益も合わせれば、まだプラスも見えるので5銭幅のままで行きたいと思います。

こんな感じです。


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ご質問がありましたので。

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秘密の質問さん、Waffenさんから、ご質問がありましたので今回はそちらです。

秘密の質問さん
>EAについて、質問があります。
>
> トラップ幅を変更する際に元にあるポジションと変更後の指値が2重になりますが、どのように対応されていますか?

(売りトラップEAの場合です)
(現在のEAの仕様)
EA上は過去の注文そのものは一切参照しておらず、一番上と一番下のポジションのレートを変数に保持し、それより仕掛け幅分動いたら成り行き注文を出す様な仕掛けとなっております。
(ご質問への回答)
EAを起動しポジションを価格順に並べ替えます。
EAを一旦削除します。
EAを再び貼り付けます。
貼り付ける際に以下の値を入力します。

extern double Sikake =0.05; //仕掛け幅を入力
extern double Uriagari = 0; //再開時の一番上のポジション、初回は0
extern double Urisagari = 0; //再開時の一番下のポジション、初回は0

トラップ幅を10銭幅、過去のトラップの一番上のポジションが113円、一番下のポジションが110円の場合…

Sikake =0.10;
Uriagari = 113;
Urisagari = 111;

この様に変更すれば新規ポジション建ては二重にはならずに5銭幅トラップから10銭幅トラップに変更可能です。


Waffenさん
> 大幅逆行で苦しくなっている時の「うまい逃げ方」について、ぜひご教示ください。
> ①「全決済して元金の一部でも確保」、という選択肢はもちろんありとして、それ以前に本体の一部や複利の一部を損切することによってポジションを縮小、有効評価額を維持していくようなことはなさいますか? その場合どのような基準、段階、スピード感をお持ちでしょうか。
> ②またすべてをいったん全決済して、元金が減ってもその一部を回収して出直したようなご経験は今まで おありでしょうか。

①くるくるワイドは最初に基準値ありきで行っております。
一般的な基準値として「過去最安値」「過去最安値+仮想建値」「強めのライン」「強めのライン+仮想建値」が考えられるでしょう。
なのでご自分で選んだ基準値を割られれば「全決済して元金の一部でも確保」もありでしょう。
また、本体の一部決済はありませんが、複利の一部決済は普通にピンポン、先消しとして存在しています。
私としてはレンジが読み易い場合はピンポン、方向性がいまいち読みずらい場合は複利の半分を先消しと10銭取っての復活を繰り返すヘッジ2。
方向性が読み易い場合は先消し量の増減をする場合もありますし、通常のヘッジが動いている間は行わない場合が多いですが、方向性に関して危惧があれば通常ヘッジ+先消しヘッジ2を同時に行う場合もあります。
スピード感として危惧方向に速いと感じれば先消しヘッジ2の量を増やすこともありますし、固定ポジションの目安を出口などにせず、一番直近のラインや+3円程度にする事もあります。

②あると言えばありますし、ないと言えばないです。
売り本体くるくるワイド不利時、不利なくるくるワイドがプラスになりそうなレートを考え、そこを目安とした買い本体くるくるワイドを同時に仕掛けた事などが過去にありました。
売りくるくる+買いくるくるでプラスになった時点での撤退はありますので、単体では売りくるくるは元金は減っていましたが、買いくるくるも合わせれば増えていました。
この様に初期運用が不利な時は逆側運用をする事もありますので単体ではマイナス、全体でプラス撤退みたいな事はありますね。
また、XMでのボーナスをドル円で107円目安や116円目安での小資金で大きな本体でのくるくるワイドをする事もありました。
その直近目安でのくるくるワイドは数日で数倍になる事もあれば、当日マイナス撤退もありましたね。

私の逃げ方としては…
逆行の可能性が高い時は…
1.先消し多用。固定目安引き寄せ。
2.逆行中のレンジでピンポン狙い。
3.逆行時の強いラインが見えれば接近戦での一気のカウンターで逆転狙い。
4.方向性が確実に逆風を感じる時は逆側の運用も同時に始める。

こんな感じですね。
特に1は逆行の可能性が高くなくとも不安に感じるだけでも行いますね。
堅実な目安に早めの対策。これが大事かと。
また逆行時の対策は単純な損切りを行うと、損失による喪失をなかなか認められず打つ手が遅れるのかと思います。
なので逆行対策は攻撃力の増加にもなる手を行いましょう。
損切りを行うのでは無く、トレードをバンバン追加すると思えば手も打ち易いとは思います。
(例:118円固定目安なら10000のヘッジ益が必要…+3円固定目安なら3倍の攻撃力。半分は裁量で仮想建値化。…下げられても元の1.5倍の固定ポジション。上げられれば全体状況は良くなりヘッジも仮想建値化した一部は利益として残る。)



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