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書籍の誤り、補足説明、Q&Aになります。更新日2016/03/31

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さて、トラップ幅についてご質問がありましたので。
Q:本体7万通貨で7円がリミットの場合、トラップは1本1000通貨ならば、合計トラップ数は70本、幅は10銭になると思うのですが、なぜ現在のトラップ幅は5銭なのでしょう?

A:出口を3.5円上で始めたからです。

私の相場観では、ドル円の相場は3~4円幅のレンジで動いていると捉えています。
そのレンジが特別なトレンドがおきるまで、中期では2つくらいの幅で動き相場を形成しています。

今の場合、中心レンジが99円半ばから104円半ばまで、上抜けの勢いが出れば~108円くらいまでは取りあえず見る感じでしょうか。
これが更に勢いが出た場合111円台で反落狙いで少し仕掛けます。
そこで112円までで止められた場合、104円半ばから112円までのレンジに変わったと捉えます。
下は99円はそれなりに堅そうかな?

その様に見ているので通常はレンジから抜け出るまでのトラップ益や複利益を取る為に7円上まで対応出来る様に1000通貨70本でくるくるワイドを行っています。
しかし…

相場観が中立からやや上方向なら10銭幅で7円上出口で良いでしょう。
でも…
強いレンジならば?
3円上が堅かったら?
下方向なら?

中心レンジが強いレンジならば当然70本を出来るだけ狭い範囲に纏めた方が利益が多くなります。
でも狭くし過ぎると利益もでずに出口に達してしまうかも?
そのバランスを考えると5銭幅で70本ならば良いかな?と。
現在で言えば99円半ばから103円を想定して運用開始したとします。
104円半ばまでは上限の出口は伸ばしたい…
下を仮想建値で追い付かせるか、上を複利本数分出口を伸ばせば問題無い範囲ですね。

こんな感じで考えれば99円~105円くらいまでのレンジならば5銭幅トラップでカバーしきれるでしょう。


104円半ばが堅かったら、当然(本体レート~104円半ば)÷70本でトラップ幅を決め始め、下げた時に仮想建値や複利本数で対応が無理になってから始めてトラップ幅を広げてもよい訳ですし。
それなら最初から本体を下向きにすれば?
過去最安値と最高値を見ると下の方に今のレートがあるので反発も怖いですし…
年間の変動幅を見ても既にリーマンレベルは下がっていますので、これ以上の急変動があるのかと考えても疑問が残りますし…
…ってな訳で下に7円幅を取るのも少し難しく思います。
それなら失敗時には少し長期になっても本体はロングで持っておきたいかなと。


ポジションを持った時には上値(122円)が堅く思ったので7円幅で無く3.5円上を出口とし開始しました。
相場観は下方向だったのですが、118円あたりで何度か反発されていて116円あたりも下値を支えていましたので、もう一度反発を取り121円台で下方向の本体で仕切り直したいとの見通しで仕掛けてしまいました。
その上値が抑えられ、相場観も下向きだが、下値も堅そう。
こんな状況でしたので5銭幅トラップで出口を近付けて運用を始めた訳です。

結果、本体を持った途端の急落で、今セットはあまり良い成績を出せていませんが、トラップ幅を狭くしたお蔭でトラップ益も倍発生しそれに対する先消し(ヘッジ2)でも確定益が発生し、なんとか相場の下落にも追い付き114円台、111円台への反発で一旦プラスに、更なる下落で再び置いて行かれるも、そろそろまたプラスも見えて来ました。
過去のレートを見て半分より下でも下落の兆候がある時には、ロング本体7円上出口よりは、何らかの対応をした方がマシな結果になる事もある訳で、その工夫が今の5銭幅の選択と維持と言う感じになったのですね。


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先週のくるくるワイドの結果です。

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先週の運用結果です。

ドル円 117.93円7万通貨ロング本体
先週の結果

ドル円05銭幅50銭リミットショートトラップ 17回転 8500円
複利ロング   99円目安 2本 平均 101.98円
ヘッジトレード2 1回転800円

ドル円05銭幅50銭リミットショートトラップ  6回転 3000円
複利ロング   99円目安 1本 平均 101.49円
ヘッジトレード2 2回転1800円 101.74円→101.64円ショート0.9万通貨塩漬け中

ドル円05銭幅50銭リミットショートトラップ  8回転 4000円
複利ロング   99円目安 1本 平均 102.51円

ドル円05銭幅50銭リミットショートトラップ 13回転 6500円
複利ロング   99円目安 2本 平均 101.98円

ドル円05銭幅50銭リミットショートトラップ 10回転 5000円
複利ロング   99円目安 2本 平均 101.88円

ヘッジトレード1 99.98円→99.88円ショート3.2万通貨塩漬け中
ヘッジトレード2 101.74円→101.64円ショート0.9万通貨塩漬け中

151営業日の結果(2月4日から)
ドル円05銭幅50銭リミットショートトラップ 922400円
ドル円10銭幅50銭リミットショートトラップ 140063円
ドル円15銭幅50銭リミットショートトラップ   8006円
固定ポジション決済益 31400円
ヘッジトレード 476110円
ストップ -673090円
総計 +904889円

複利ロング    99円目安 18本 平均 101.96円
複利ロング    98円目安 72本 平均 100.20円

青が口座残高、赤が含み損益を含めた金額(有効証拠金)です。
赤の含み損益は週一更新です。

9/12~9/16概要です。
102円後半から始まり101円中半~103円前半までのレンジ相場で102円前半で終了です。

先週はやや下げましたが、その分程度は確定益で稼げたので104円台でのプラ転とプラ転のレートも近づいて来ましたね。
117円後半でロング主体の戦略で104円台と13円の下落を8ヶ月の運用益でカバーしきれるのならば悪くはないと思っています。
マイナスで保持し続けるのを機会損失が…と思う方も居られるかもしれませんが、損切りして次に勝つかは分かりませんので、私的には出来る限り常勝で行きたいと性格的に思っています。
しかしながら儲けたいという意識も有り、過去最安値目安ではなく、リーマンレベルに耐えられるくらいの資金効率で運用していますが、今回の下落は本当に厳しかったです。
持った途端の下落でしたから^^;;
でも、それも本当に出口が見えて来ました。
プラ転したら…数%程度は欲しいですが、一旦仕切り直ししようと思っています。
前セットまでで、今年は12%ですから200%は厳しい感じで、くるくるワイドを始めてから初めての目標割れとなりそうです。
でも今セット中に19円の下落があれば、プラ転に持って行ければ仕方ないかなと思っています。
速いとこ一度仕切り直ししたいですね。


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ヘッジについてご質問がありましたので。

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トラップ運用EAのソース.更新日2016/03/08です。
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さて、ショートヘッジについてご質問がありましたので。
とりあえず他の所からも参照させるかもと思い別記事にしました。

Q:ヘッジ益が公開運用ほど行きません。どうしたら良いでしょうか?

対応策は、裁量量をどうやって増やすか考え、指標時などの裁量が塩漬けになった時に長期で動かなくなる時間帯を避けるくらいでしょうか。
それでも駄目なら買い方の工夫をし、ヘッジ自体をしないのとどっちがマシなのか考える事になりますね。

私もリンク先のヘッジ量の増やし方-1~4まで全て実践してますからね。
最近、複利目安も98円から99円まで上げましたし、ヘッジ益をトラップ密度の増強に回し更に複利速度を上げています。
複利目安を近付け、過去益もヘッジの増強に役立っている訳ですね。
1~2は実際にはスキャルに回してしまい、ヘッジ益の計算には足していませんので、実際は更に少しですが成績は良いです。

ヘッジ量、増やす工夫は出来ていますか?


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Q:ヘッジ益が公開運用ほど行きません。どうしたら良いでしょうか?

Q:ヘッジ益が公開運用ほど行きません。どうしたら良いでしょうか?
A:ヘッジ量を増やす考え方があります。それでも無理ならヘッジをしない運用を考えるかです。

ヘッジ量の増やし方-1
例えば開始直後に103円開始110円出口だったとします。
しかし104円台や107円台に大きな抵抗線が見えるのならばヘッジ量の計算に110円を使う必要も無いでしょう。
例えば…
103円7万通貨ロング、トラップ幅10銭幅、105円仮出口計算、現レート103円
2円幅×7万通貨=14万円の本体含み益
平均1円幅×2万通貨=2万円のトラップ含み損
(14万円-2万円)÷出口まで2円幅=6万通貨のヘッジ量
開始直後にヘッジをするのなら3.5万通貨ではなく、6万通貨ヘッジしても良いのです。
しかしながら仮出口が105円なのでヘッジに失敗し上げられたら素直に105円で手仕舞いして下さい。

ヘッジ量の増やし方-2
ヘッジを行う時のレートも重要です。
103円開始直後、105円に上げれば…
4円幅×7万通貨=28万円の本体含み益
平均2円幅×4万通貨=8万円のトラップ含み損
(28万円-8万円)÷出口まで2円幅=10万通貨のヘッジ量
上手く指標などでヘッジをしていない時間帯に上げられれば、レートも加味すればヘッジ量を一気に増やす事も可能ですね。

ヘッジ量の増やし方-3
ヘッジ塩漬け時にヘッジ2(複利の先消し+10銭下での復活)を行うのにも工夫が出来ます。
例えば現レート102円、複利目安98円とした場合
99円目安なら25%、100円目安なら50%速く複利が貯まります。
目安を上げるとせっかくのトラップ益がストップでなくなるかも?
そうですが前回の99円時よりはヘッジ成功分は増えているはずなので、(その期間のトラップ益の機会損失)+(その期間のヘッジ益増)となり、下には目安を近付けた分強くなります。
最初のヘッジの塩漬けが解除されたら複利目安も深くするとか強弱を付けるのは大事な事です。
失敗しても失敗期間のトラップ益がなくなるだけですし、逆にヘッジの利益は増えていますので、ヘッジ塩漬け期間はある程度は複利目安を近付ける事も考えましょう。

ヘッジ量の増やし方-4
過去益をヘッジの元手にする事もありでしょう。
例えば先消し益が5万円貯まっていたとします。
出口が107円とし、現レート102円としたら、これを元手に1万通貨のヘッジを追加します。
出口時は今までのトラップ+ヘッジ分の含み損は本体の含み益で補えますので、一部の確定益を元手にヘッジをする事により出口時に他の確定益だけ得る事にします。
また、104円台に大きな抵抗線が見えるとしたら、105円をストップにしてヘッジ量を増やすのもありですね。

出口を近付ける考え。
現レートを意識する考え。
目安を近付ける考え。
過去益を利用する考え。
これらの考えを時々意識すれば、意識しないよりはヘッジ益は増えて行くかと思います。

また、私の裁量ですが、そもそも裁量はしておらず、朝昼夕晩の決まった時刻にショートの10銭抜きをしているだけです。
ただ裁量はしていないと言いつつ一応の理はあります。
それは「マーケットクローズ近辺、対象国の指標発表直前は避ける」程度の事ですが。
よくあるパターンでマーケットオープン後にトレンド方向に動き、クローズ時に元に戻っているってパターンがあります。
なので上がっている最中か下げている最中にポジションを持てば10銭くらいなら約定している事も多いです。
もちろん一方的なトレンド相場とかもありますし、持った所がその日の頂点みたいな事もありますが、指標発表時にノーヘッジなだけで塩漬けにならずに1円上昇なんてよくある話でもありますよ。
なので少しくらいはエントリーするタイミングは気を付けましょう。


そもそもヘッジ自体をしない。

1 本体含み益を狙う
ヘッジをしないで直上げならば、本体含み益はトラップ分の含み損の倍になり半分の含み益が残ります。
この含み益分の利益を狙う訳です。
この場合のメリットは直上げすれば、直ぐにでも大きな利益がある事です。
デメリットは下げてからの上げだと含み益差が少なくなる事、大きな下げにはヘッジ効果が利用できなくなる事ですね。
その内に大きく下げられ長期戦になる可能性が高いですが、直上げ時に余計に出た利益があると納得出来る超長期的な考えが出来る方ならありだと思います。

1を使うなら失敗時には超長期戦を覚悟する事になります。
なので運用目安はしっかりと過去最安値で行う事をお勧めします。
「失敗時になんの補填も無い代わりに、短期で本体の含み益を利益化出来る」この組み合わせで成功率との利益を考えれば良い支持線がある時などは使える手です。

2 最初は倍のトラップ益を狙う
1が上抜け時の含み益を狙いヘッジを捨てるなら、こちらはレンジ時のトラップ益を狙いヘッジを捨てるやり方です。
本体のヘッジ分の含み益もトラップの含み損対応に回します。
そうすると7万通貨×7円幅とすると当初は49万円分トラップの含み損対応に回せますので、ヘッジをする場合の倍の密度でトラップを貼れます。
下げに対しては、確定益を仮想建値に回しトラップ幅を維持し、更に複利ポジションで対応し、それ以上下げられると、トラップ幅を徐々に広げていく事になります。
これも失敗時には長期化する可能性が高いので、成功時の利益も含め失敗時に考えられる方向けでしょう。

3 買いを分散する
例えば…
売りトラップ10銭幅50銭リミット
買いトラップ10銭幅10円リミット
…としたとします。
この場合、下げられれば買いの建値は平均化され、直下げの場合買い余力のある間は一気買いの半分の悪化ですみます。
上げてしまうと平均値は上がってしまいますが売りトラップの含み損は補えます。
上げてからの下げだと平均値は最初の上げ幅次第ですが、確定益がより発生しています。
1や2よりは平均的な成績は残せると思いますが、複利の先消しなどで下にもしっかり備えたいものです。

例えば…
想定レートを定め平均化させる。
7万通貨本体予定とし、102円で3万通貨保持したとします。
そして99円台までは下げると予想したら、残りの4万通貨は平均が100円になる様に指値を入れます。
100円から10銭幅で指値を各1000通貨入れれば平均単価は100円となりますので、自分の裁量のほぼ安値でポジションを持つ事になります。
直上げなら直上げで含み損益がプラスの間に仕切り直せばよい事です。
この場合は複利で上への運用レートを伸ばしつつ、一部の複利ではしっかり下にも備えたいものです。

4.そもそも本体を持たない
普通にトラップをしていて複利を逆方向に建てるだけでも有効です。
のんびり普通のトラップトレードを行い、利益だけはトラップと逆方向に複利を建てて行きます。
こうする事で通常のトラップトレードよりは安定性が出るでしょう。

またトラップの先端でのトラップ枚数だけ、逆方向にヘッジトレードをしてもよいでしょう。
ロング10銭幅1000通貨トラップ50銭リミットならば、5000通貨ショートの裁量運用をするのです。
こうすれば裁量が塩漬けになっても、必ずトラップの方で補えますので約定までじっくり待てます。


出来ればヘッジは行った方が私は良いと思っています。
その為に今、どれだけヘッジが出来るかを考えた方が良いでしょう。
しかしながら、どうしてもヘッジが出来ないと言う場合は、トラップ運用にどこまでくるくるワイドの考え方を入れられるか考えると良いと思います。




ヘッジ時の出口についてご質問がありましたので。

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さて、ショートヘッジと出口の関係についてご質問がありましたので。


本体が100円ロング7万通貨
トラップ10銭幅1000通貨

そのまま上げた場合、本体とトラップが同数になるのは107円です。
とりあえず107円を出口としておきましょう。

100円時ショートヘッジ3.5万通貨行ったとします。
そうすると103.5円で本体とトラップ+ヘッジが同数になります。

同数になったから出口?
違います。
出口はそのままでヘッジ量は計算されているはずです。

ヘッジの計算はまず出口ありきで、出口時に本体とトラップ+ヘッジ含み損が同額が基本的には出口となります。
なので…
本体含み益 7円幅×7万通貨で49万円
トラップ含み損 平均3.5円幅×7万通貨で24.5万円
(107円時含み益24.5万円)

100円時に出来るヘッジ量 (49万円-24.5万円)÷出口まで7円幅で3.5万通貨
(107円時ヘッジの含み損が-24.5万円で総含み損益0円)

…となり107円時には
ロング7万通貨、ショートトラップ7万通貨、ショートヘッジ3.5万通貨となり、3.5万通貨のショート過多状態で出口となります。
でも107円時では、含み損益の関係では0ですので、期間中のトラップ益や複利に乗った含み益が出口時に残る利益となりますね。


同数で考えるのは、本体+トラップの関係ですね。
99円時には106円出口で本体もトラップも7万通貨予定とします。

運用後にまず一円下げた時のヘッジ量は…
本体含み益 6円幅×7万通貨で42万円
トラップ含み損 平均3.5円幅×7万通貨で24.5万円

99円時に出来るヘッジ量 (42万円-24.5万円)÷出口まで7円幅で2.5万通貨
出口は106円で出口時はショート2.5万通貨過多ですね。

運用後にまず一円上げた時なら…
本体含み益 7円幅×7万通貨で49万円
トラップ含み損 平均3.5円幅×7万通貨で24.5万円
(ここまでの計算は最安値到達時にしているので100円時のものです)

101円時に出来るヘッジ量 (49万円-24.5万円)÷出口まで6円幅で4万通貨
出口は107円で出口時はショート4万通貨過多となります。


数量で考えるのは本体とトラップ数の関係
ヘッジに関しては含み損益で計算しているのですね。


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